Patrick sack (9 resultados)
Applied Oracle Security: Developing Secure Database And Middleware Environments (oracle Press)
David Knox; Scott Gaetjen; Hamza Jahangir; Tyler Muth; Patrick Sack; Richard Wark; Bryan Wise
Idioma: Inglés
Editorial: McGraw Hill 2009
Serie: Oracle Press, Libro 62 de 135. Libro 62 de 135 - Oracle Press
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Applied Oracle Security
Muth Tyler Gaetjen Scott Wark Richard Sack Patrick Jahangir Hamza Knox David Wise Bryan
Idioma: Inglés
Editorial: The McGraw-Hill Company 2009
Serie: Oracle Press, Libro 62 de 135. Libro 62 de 135 - Oracle Press
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Applied Oracle Security
Tyler Muth Scott Gaetjen Richard Wark Patrick Sack Hamza Jahangir David Knox Bryan Wise
Idioma: Inglés
Editorial: The McGraw-Hill Company 2009
Serie: Oracle Press, Libro 62 de 135. Libro 62 de 135 - Oracle Press
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Applied Oracle Security
Muth Tyler Gaetjen Scott Wark Richard Sack Patrick Jahangir Hamza Knox David Wise Bryan
Idioma: Inglés
Editorial: The McGraw-Hill Company 2009
Serie: Oracle Press, Libro 62 de 135. Libro 62 de 135 - Oracle Press
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabel…lenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI.
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Taschenbuch. Condición: Neu. Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen | Derivate | Patrick Sack | Taschenbuch | 52 S. | Deutsch | 2007 | GRIN Verlag | EAN 9783638820189 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsver…zeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI 52 pp. Deutsch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeic…hnis.IV Tabellenverzeichnis.V Abkürzungsverzeichnis.VI 1 Vorwort.1 2 Hintergrund.3 2.1 Volatilität als Standardabweichung.3 2.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.4 2.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.5 2.3.1 Clustering-Effekt.6 2.3.2 Leverage-Effekt.6 2.3.3 Mean-Reversion-Effekt.6 3 Volatilitätsmodelle.8 3.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.8 3.1.1 Das ARCH(p)-Modell.8 3.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.10 3.1.3 Das EWMA-Modell.11 3.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.13 3.1.4.1 EWMA-Modell.13 3.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.13 3.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.13 3.1.5 Ausblick.15 3.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.16 4 Korrelationen.18 4.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.18 4.2 Fortschreibung der Korrelation.19 4.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20 II 5 Empirische Analyse.23 5.1 Modellierung der Renditen.23 5.2 Die Renditezeitreihen.24 5.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).26 5.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.27 6 Anhang.I 6.1 Tabellen.I 6.2 Abbildungen.III 7 Quellenverzeichnis.XIBoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 52 pp. Deutsch.
