kallies philipp (12 resultados)

Condición: New.

Condición: New.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein zentrales Thema der Kreditinstitute ist die Sicherstellung von Refinazierungsmöglichkeiten. Jedes vergebene Darlehen muss mit einem bestimmten Anteil an Eigenkapital hinterlegt werden. Die Möglichkeit, risikobehaftete Forderungen zusammenzufassen und an den Kapitalmarkt abzugeben, bedient sich somit großer Beliebtheit.Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Aufbau von Asset Backed Securities und deren Ausgestaltungsmöglichkeiten. Durch die Strukturierungsmöglichkeiten der Cashflows lassen sich unterschiedliche Rechtsformen begründen. Speziell das Konzept der Pay-Through-Struktur wird eingehend erläutert und die damut verbundene Möglichkeit der Tranchenbildung einzelner Kreditportfolios. Dem Motiv der Kreditverbriefung stehen ebenso Risiken bei einem Verkauf der Forderungen entgegen. Das Ausfallrisiko einzelner Kreditnehmer stellt hierbei ein zentrales Thema dar. Es wird untersucht, ob Korrelationen von Kreditnehmergruppen Auswirkungen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit im gesamten Kreditportfolio haben.Die Finanzkrise 2007/2008 unterliegt vielen Ursachen und Treibern. Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit die Korrelation der einzelenen Kreditnehmer unterschätzt wurde und somit Bedeutung für die Finazkrise hat. Aufbauend auf der These der Korrelation von Kreditnehmerpositionen wird geprüft, ob die Risiken makroökonomischer Faktoren eine begünstigende Rolle gespielt haben.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Finanzmärkte verändern sich durch die Globalisierung immer schneller, was eine stetige Anpassung der Regulierungsprozesse mit sich führt. Dies bestätigte die Finanzkrise im Jahre 2007/2008 umso mehr, da Banken in dieser Notsituation zu wenig haftendes Eigenkapital gebildet haben. Aufgrund der defizitären Eigenkapitalausstattung wurden einige Institute durch staatliche Mittel unterstützt, da ein Scheitern dieser systemrelevanten Finanzinstitute eine zu große negative Auswirkung für die gesamte Volkswirtschaft gehabt hätte. Das Resultat ist eine negative Anreizwirkung für klassische Anleihengläubiger von großen, systemrelevanten Geldhäusern, da diese nur im Falle einer Insolvenz haften. Die Zahlungsansprüche würden somit auch bei einer technischen Insolvenz aufrecht gehalten, da ein Scheitern der Bank aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht vorteilhaft ist.Bereits in der Vergangenheit wurden durch das Regelwerk Basel II Vorkehrungen getroffen, die diese Situation verhindern bzw. abmildern sollten. Das sogenannte hybride Kapital sollte in einer Notsituation bereits vor einer Zahlungsunfähigkeit in Eigenkapital gewandelt werden, um die Zahlungsfähigkeit einer Bank zu stärken. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass genau diese Kapitalinstrumente in einer Notsituation nicht oder nur bedingt zur Verfügung standen. Das hat der Basler Ausschuss zum Anlass genommen, mit dem Regelwerk um Basel III den negativen Anreizen und Lücken bei der Verlustabsorptionsfähigkeit von hybridem Kapital entgegen zu wirken. Grundlage der Änderung ist die adäquate Bereitstellung von Eigenkapital oder solchen Kapitalinstrumenten, die in einer Krisensituation zur vollen Verlustabsorption beitragen können. Eine Art dieser eigenkapitalnahen Instrumente werden als Contingent Convertible Bonds bezeichnet und bilden den Untersuchungsrahmen dieser Arbeit.Im Fokus der Arbeit steht die Analyse der Verbesserung der Verlustabsorptionsfähigkeit von Contingent Convertible Bonds. Der Begriff der Verlustabsorptionsfähigkeit wird in Abschnitt 3 genauer definiert, um im weiteren Verlauf der Arbeit die Fragestellung auf Basis dieser Definition zu untersuchen. Des Weiteren wird auf die gesetzlichen Vorgaben, basierend auf Basel III, Bezug genommen, welche die Verwendung sowie die Ausgestaltung von Contingent Convertible Bonds maßgeblich beeinflussen.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein zentrales Thema der Kreditinstitute ist die Sicherstellung von Refinazierungsmöglichkeiten. Jedes vergebene Darlehen muss mit einem bestimmten Anteil an Eigenkapital hinterlegt werden. Die Möglichkeit, risikobehaftete Forderungen zusammenzufassen und an den Kapitalmarkt abzugeben, bedient sich somit großer Beliebtheit.Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Aufbau von Asset Backed Securities und deren Ausgestaltungsmöglichkeiten. Durch die Strukturierungsmöglichkeiten der Cashflows lassen sich unterschiedliche Rechtsformen begründen. Speziell das Konzept der Pay-Through-Struktur wird eingehend erläutert und die damut verbundene Möglichkeit der Tranchenbildung einzelner Kreditportfolios. Dem Motiv der Kreditverbriefung stehen ebenso Risiken bei einem Verkauf der Forderungen entgegen. Das Ausfallrisiko einzelner Kreditnehmer stellt hierbei ein zentrales Thema dar. Es wird untersucht, ob Korrelationen von Kreditnehmergruppen Auswirkungen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit im gesamten Kreditportfolio haben.Die Finanzkrise 2007/2008 unterliegt vielen Ursachen und Treibern. Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit die Korrelation der einzelenen Kreditnehmer unterschätzt wurde und somit Bedeutung für die Finazkrise hat. Aufbauend auf der These der Korrelation von Kreditnehmerpositionen wird geprüft, ob die Risiken makroökonomischer Faktoren eine begünstigende Rolle gespielt haben. 28 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Finanzmärkte verändern sich durch die Globalisierung immer schneller, was eine stetige Anpassung der Regulierungsprozesse mit sich führt. Dies bestätigte die Finanzkrise im Jahre 2007/2008 umso mehr, da Banken in dieser Notsituation zu wenig haftendes Eigenkapital gebildet haben. Aufgrund der defizitären Eigenkapitalausstattung wurden einige Institute durch staatliche Mittel unterstützt, da ein Scheitern dieser systemrelevanten Finanzinstitute eine zu große negative Auswirkung für die gesamte Volkswirtschaft gehabt hätte. Das Resultat ist eine negative Anreizwirkung für klassische Anleihengläubiger von großen, systemrelevanten Geldhäusern, da diese nur im Falle einer Insolvenz haften. Die Zahlungsansprüche würden somit auch bei einer technischen Insolvenz aufrecht gehalten, da ein Scheitern der Bank aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht vorteilhaft ist.Bereits in der Vergangenheit wurden durch das Regelwerk Basel II Vorkehrungen getroffen, die diese Situation verhindern bzw. abmildern sollten. Das sogenannte hybride Kapital sollte in einer Notsituation bereits vor einer Zahlungsunfähigkeit in Eigenkapital gewandelt werden, um die Zahlungsfähigkeit einer Bank zu stärken. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass genau diese Kapitalinstrumente in einer Notsituation nicht oder nur bedingt zur Verfügung standen. Das hat der Basler Ausschuss zum Anlass genommen, mit dem Regelwerk um Basel III den negativen Anreizen und Lücken bei der Verlustabsorptionsfähigkeit von hybridem Kapital entgegen zu wirken. Grundlage der Änderung ist die adäquate Bereitstellung von Eigenkapital oder solchen Kapitalinstrumenten, die in einer Krisensituation zur vollen Verlustabsorption beitragen können. Eine Art dieser eigenkapitalnahen Instrumente werden als Contingent Convertible Bonds bezeichnet und bilden den Untersuchungsrahmen dieser Arbeit.Im Fokus der Arbeit steht die Analyse der Verbesserung der Verlustabsorptionsfähigkeit von Contingent Convertible Bonds. Der Begriff der Verlustabsorptionsfähigkeit wird in Abschnitt 3 genauer definiert, um im weiteren Verlauf der Arbeit die Fragestellung auf Basis dieser Definition zu untersuchen. Des Weiteren wird auf die gesetzlichen Vorgaben, basierend auf Basel III, Bezug genommen, welche die Verwendung sowie die Ausgestaltung von Contingent Convertible Bonds maßgeblich beeinflussen. 48 pp. Deutsch.

Condición: New. Print on Demand pp. 28.

Condición: New. Print on Demand pp. 48.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein zentrales Thema der Kreditinstitute ist die Sicherstellung von Refinazierungsmöglichkeiten. Jedes vergebene Darlehen muss mit einem bestimmten Anteil an Eigenkapital hinterlegt werden. Die Möglichkeit, risikobehaftete Forderungen zusammenzufassen und an den Kapitalmarkt abzugeben, bedient sich somit großer Beliebtheit. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Aufbau von Asset Backed Securities und deren Ausgestaltungsmöglichkeiten. Durch die Strukturierungsmöglichkeiten der Cashflows lassen sich unterschiedliche Rechtsformen begründen. Speziell das Konzept der Pay-Through-Struktur wird eingehend erläutert und die damut verbundene Möglichkeit der Tranchenbildung einzelner Kreditportfolios. Dem Motiv der Kreditverbriefung stehen ebenso Risiken bei einem Verkauf der Forderungen entgegen. Das Ausfallrisiko einzelner Kreditnehmer stellt hierbei ein zentrales Thema dar. Es wird untersucht, ob Korrelationen von Kreditnehmergruppen Auswirkungen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit im gesamten Kreditportfolio haben. Die Finanzkrise 2007/2008 unterliegt vielen Ursachen und Treibern. Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit die Korrelation der einzelenen Kreditnehmer unterschätzt wurde und somit Bedeutung für die Finazkrise hat. Aufbauend auf der These der Korrelation von Kreditnehmerpositionen wird geprüft, ob die Risiken makroökonomischer Faktoren eine begünstigende Rolle gespielt haben.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 28 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Finanzmärkte verändern sich durch die Globalisierung immer schneller, was eine stetige Anpassung der Regulierungsprozesse mit sich führt. Dies bestätigte die Finanzkrise im Jahre 2007/2008 umso mehr, da Banken in dieser Notsituation zu wenig haftendes Eigenkapital gebildet haben. Aufgrund der defizitären Eigenkapitalausstattung wurden einige Institute durch staatliche Mittel unterstützt, da ein Scheitern dieser systemrelevanten Finanzinstitute eine zu große negative Auswirkung für die gesamte Volkswirtschaft gehabt hätte. Das Resultat ist eine negative Anreizwirkung für klassische Anleihengläubiger von großen, systemrelevanten Geldhäusern, da diese nur im Falle einer Insolvenz haften. Die Zahlungsansprüche würden somit auch bei einer technischen Insolvenz aufrecht gehalten, da ein Scheitern der Bank aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht vorteilhaft ist. Bereits in der Vergangenheit wurden durch das Regelwerk Basel II Vorkehrungen getroffen, die diese Situation verhindern bzw. abmildern sollten. Das sogenannte hybride Kapital sollte in einer Notsituation bereits vor einer Zahlungsunfähigkeit in Eigenkapital gewandelt werden, um die Zahlungsfähigkeit einer Bank zu stärken. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass genau diese Kapitalinstrumente in einer Notsituation nicht oder nur bedingt zur Verfügung standen. Das hat der Basler Ausschuss zum Anlass genommen, mit dem Regelwerk um Basel III den negativen Anreizen und Lücken bei der Verlustabsorptionsfähigkeit von hybridem Kapital entgegen zu wirken. Grundlage der Änderung ist die adäquate Bereitstellung von Eigenkapital oder solchen Kapitalinstrumenten, die in einer Krisensituation zur vollen Verlustabsorption beitragen können. Eine Art dieser eigenkapitalnahen Instrumente werden als Contingent Convertible Bonds bezeichnet und bilden den Untersuchungsrahmen dieser Arbeit. Im Fokus der Arbeit steht die Analyse der Verbesserung der Verlustabsorptionsfähigkeit von Contingent Convertible Bonds. Der Begriff der Verlustabsorptionsfähigkeit wird in Abschnitt 3 genauer definiert, um im weiteren Verlauf der Arbeit die Fragestellung auf Basis dieser Definition zu untersuchen. Des Weiteren wird auf die gesetzlichen Vorgaben, basierend auf Basel III, Bezug genommen, welche die Verwendung sowie die Ausgestaltung von Contingent Convertible Bonds maßgeblich beeinflussen.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 48 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condición: Neu. Der Einfluss von Korrelationen auf Asset Backed Securities als Treiber der internationalen Finanzkrise 2007/2008 | Philipp Kallies | Taschenbuch | 28 S. | Deutsch | 2015 | GRIN Verlag | EAN 9783668110649 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.

Taschenbuch. Condición: Neu. Contingent Convertible Bonds. Ein Instrument zur Verbesserung der Verlustabsorptionsfähigkeit von Banken? | Philipp Kallies | Taschenbuch | 48 S. | Deutsch | 2015 | GRIN Verlag | EAN 9783668110410 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.