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Quantitative Management of Bond Portfolios (Advances in Financial Engineering)
Idioma: Inglés
Publicado por Princeton University Press, 2007
ISBN 10: 0691128316 ISBN 13: 9780691128313
Librería: JERO BOOKS AND TEMPLET CO., SANTA MONICA, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 53,16
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Very Good. Estado de la sobrecubierta: Very Good. 3rd Printing. 3rd Printing (2007.) Hardcover with dust jacket. 8vo with 978 pages. The book and dust jacket are in very good condition with very slight shelf wear. Interior is clean and tight. "A first-of-its-kind publication from a team of practitioners at the front lines of financial thinking, this book presents a winning combination of mathematical models, intuitive examples, and clear language."This team combines intuition with strong empirical research." Green-Black spine/ White text. Size: 8vo. Engineering Management.
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Quantitative Management of Bond Portfolios (Advances in Financial Engineering)
Idioma: Inglés
Publicado por Princeton University Press, 2006
ISBN 10: 0691128316 ISBN 13: 9780691128313
Librería: MyLibraryMarket, Waynesville, OH, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 57,59
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Añadir al carritoHardcover. Condición: As New. ***Please Read*** Personal note and Signature by one Author inside cover - No marks on text - My shelf location - 65-f-18*.
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Systematic Investing in Credit
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 65,99
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Systematic Investing in Credit
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,58
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Quantitative Credit Portfolio Management : Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,89
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Quantitative Credit Portfolio Management : Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 71,52
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Measuring Esg Effects in Systematic Investing
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 76,26
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Systematic Investing in Credit
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 61,80
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Integrating ESG in Systematic Investing Format: Cloth
Librería: INDOO, Avenel, NJ, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 80,95
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Systematic Investing in Credit
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 65,31
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Quantitative Credit Portfolio Management : Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,14
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 5 disponibles
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Systematic Investing in Credit (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 73,10
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Quantitative Credit Portfolio Management : Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 72,69
Envío por EUR 17,20
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Measuring Esg Effects in Systematic Investing
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 88,82
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Systematic Investing in Credit (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 84,11
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Measuring Esg Effects in Systematic Investing
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 76,13
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Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 81,64
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Quantitative Credit Portfolio Management
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 94,26
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Añadir al carritoCondición: New. pp. 388.
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Systematic Investing in Credit
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 2021
ISBN 10: 1119751284 ISBN 13: 9781119751281
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 102,82
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. Praise for SYSTEMATIC INVESTING in CREDIT "Lev and QPS continue to shed light on the most important questions facing credit investors. This book focuses on their latest cutting-edge research into the appropriate role of credit as an asset class, the dynamics of credit benchmarks, and potential ways to benefit from equity information to construct effective credit portfolios. It is must-read material for all serious credit investors."-Richard Donick, President and Chief Risk Officer, DCI, LLC, USA "Lev Dynkin and his team continue to spoil us; this book is yet another example of intuitive, insightful, and pertinent research, which builds on the team's previous research. As such, the relationship with this team is one of the best lifetime learning experiences I have had."-Eduard van Gelderen, Chief Investment Officer, Public Sector Pension Investment Board, Canada "The rise of a systematic approach in credit is a logical extension of the market's evolution and long overdue. Barclays QPS team does a great job of presenting its latest research in a practical manner."-David Horowitz, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer, Agilon Capital, USA "Systematization reduces human biases and wasteful reinventing of past solutions. It improves the chances of investing success. This book, by a team of experts, shows you the way. You will gain insights into the advanced methodologies of combining fundamental and market data. I recommend this book for all credit investors."-Lim Chow Kiat, Chief Executive Officer, GIC Asset Management, Singapore "For nearly two decades, QPS conducted extensive and sound research to help investors meet industry challenges. The proprietary research in this volume gives a global overview of cutting-edge developments in alpha generation for credit investors, from signal extraction and ESG considerations to portfolio implementation. The book blazes a trail for enhanced risk adjusted returns by exploring the cross-asset relation between stocks and bonds and adding relevant information for credit portfolio construction. Our core belief at Ostrum AM, is that a robust quantamental approach, yields superior investment outcomes. Indeed, this book is a valuable read for the savvy investor."-Ibrahima Kobar, CFA, Global Chief Investment Officer, Ostrum AM, France "This book offers a highly engaging account of the current work by the Barclays QPS Group. It is a fascinating mix of original ideas, rigorous analytical techniques, and fundamental insights informed by a long history of frontline work in this area. This is a must-read from the long-time leaders in the field."-Professor Leonid Kogan, Nippon Telephone and Telegraph Professor of Management and Finance, MIT "This book provides corporate bond portfolio managers with an abundance of relevant, comprehensive, data-driven research for the implementation of superior investment performance strategies."-Professor Stanley J. Kon, Editor, Journal of Fixed income "This book is a treasur.
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Systematic Investing in Credit (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 100,85
Envío por EUR 3,43
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Añadir al carritoCondición: New.
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Quantitative Credit Portfolio Management
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 2012
ISBN 10: 1118117697 ISBN 13: 9781118117699
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 107,43
Gastos de envío gratis
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. An innovative approach to post-crash credit portfolio management Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing models and to quantify credit risk and relative value. The information found here bridges these two approaches. In an intuitive and readable style, this book illustrates how quantitative techniques can help address specific questions facing today's credit managers and risk analysts. A targeted volume in the area of credit, this reliable resource contains some of the most recent and original research in this field, which addresses among other things important questions raised by the credit crisis of 2008-2009. Divided into two comprehensive parts, Quantitative Credit Portfolio Management offers essential insights into understanding the risks of corporate bonds-spread, liquidity, and Treasury yield curve risk-as well as managing corporate bond portfolios. Presents comprehensive coverage of everything from duration time spread and liquidity cost scores to capturing the credit spread premiumWritten by the number one ranked quantitative research group for four consecutive years by Institutional InvestorProvides practical answers to difficult question, including: What diversification guidelines should you adopt to protect portfolios from issuer-specific risk? Are you well-advised to sell securities downgraded below investment grade? Credit portfolio management continues to evolve, but with this book as your guide, you can gain a solid understanding of how to manage complex portfolios under dynamic events.
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Measuring ESG Effects in Systematic Investing
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 2024
ISBN 10: 1394214782 ISBN 13: 9781394214785
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 108,83
Gastos de envío gratis
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. A unique perspective on the implications of incorporating ESG considerations in systematic investing In Measuring ESG in Systematic Investing, a team of authors from Barclays' top-ranked Quantitative Portfolio Strategy group (ranked #1 by Institutional Investor in its 2022 Global Fixed Income Research Survey in both the US and Europe) delivers an insightful and practical discussion of how to reflect ESG considerations in systematic investing. The authors offer a cross-asset class perspective-incorporating both credit and equity markets in the United States, Europe, and China-a unique coverage scope amongst books on this subject. They discuss the interaction between ESG ratings and various other security characteristics, suggest a methodology for isolating the ESG-specific risk premia, analyse the impact of an ESG tilt on systematic strategies and risk factors, and identify several ESG-based signals that are predictive of future performance. You'll also discover: Analysis of companies in the process of improving their ESG ranking ("ESG improvers") vs. firms with best-in-class ESG ratingsA study using natural language processing (NLP) to predict changes in corporate ESG rankings from company job postings for sustainability-related positionsIn-depth explorations of ESG equity fund performance and flows and the information content of ESG ratings dispersion across several providers Perfect for portfolio managers including non-quantitative, fundamental investors, risk managers, and research analysts at financial institutions such as asset managers, pension funds, banks, sovereign wealth funds, hedge funds, and insurance companies, Measuring ESG in Systematic Investing is also a must-read resource for academics with a research interest in the performance and risk implications of ESG investing.
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Measuring Esg Effects in Systematic Investing
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 91,19
Envío por EUR 17,20
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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Measuring ESG Effects in Systematic Investing (The Wiley Finance Series)
Librería: Ubiquity Trade, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 107,74
Envío por EUR 2,58
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Brand new! Please provide a physical shipping address.
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Measuring ESG Effects in Systematic Investing
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 99,58
Envío por EUR 10,50
Se envía de Irlanda a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. 2024. 1st Edition. hardcover. . . . . .
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Quantitative Credit Portfolio Management
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 110,63
Envío por EUR 3,43
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. 388 Index.
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Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 90,97
Envío por EUR 20,54
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Quantitative Management of Bond Portfolios
Idioma: Inglés
Publicado por Princeton University Press, 2020
ISBN 10: 069120277X ISBN 13: 9780691202778
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 113,83
Envío por EUR 2,27
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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Quantitative Management of Bond Portfolios (Advances in Financial Engineering)
Idioma: Inglés
Publicado por Princeton University Press, 2020
ISBN 10: 069120277X ISBN 13: 9780691202778
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 112,64
Envío por EUR 3,43
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Measuring ESG Effects in Systematic Investing (The Wiley Finance Series)
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 109,83
Envío por EUR 7,45
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
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