Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE : Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space

Idioma: inglés

Editorial: VDM Verlag Dr. Müller, 2010

3639127668 / 9783639127669

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it.

N° de ref. del artículo 9783639127669

Título
Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE : Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space
Autor
Ionut Florescu
Editorial
VDM Verlag Dr. Müller
Año de publicación
2010
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3639127668
ISBN 13
9783639127669
Peso del artículo
172 gramos
Dimensiones
220x150x7 mm

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