Sinopsis
This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it.
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Reseña del editor
This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it.
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE
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VDM Verlag Dr. Mueller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010
ISBN 10: 3639127668
ISBN 13: 9783639127669
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Florescu IonutIonut Florescu is a Probability and Statistics professor currently at Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, USA. He is a graduate of University of Bucharest, Romania and of Purdue University, Indiana US. Nº de ref. del artículo: 4959943
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE : Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it. Nº de ref. del artículo: 9783639127669
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE | Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space
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Taschenbuch. Condición: Neu. Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE | Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space | Ionut Florescu | Taschenbuch | Englisch | VDM Verlag Dr. Müller | EAN 9783639127669 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. Nº de ref. del artículo: 101203443
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Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE
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