Time Series Analysis by State Space Methods

Idioma: inglés

Editorial: Oxford University Press, GB, 2012

019964117X / 9780199641178

Serie: Libro 7 de 8 - Oxford Statistical Science

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This new edition updates Durbin and Koopman's important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range of problems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series.Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation.…

N° de ref. del artículo LU-9780199641178

Título
Time Series Analysis by State Space Methods
Autor
James Durbin, Siem Jan Koopman
Editorial
Oxford University Press, GB
Año de publicación
2012
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
019964117X
ISBN 13
9780199641178
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
680 gramos
Serie
Libro 7 de 8: Oxford Statistical Science

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