Time Series Analysis by State Space Methods: Second Edition (Oxford Statistical Science Series)

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9780199641178: Time Series Analysis by State Space Methods: Second Edition (Oxford Statistical Science Series)
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Review from previous edition ...provides an up-to-date exposition and comprehensive treatment of state space models in time series analysis...This book will be helpful to graduate students and applied statisticians working in the area of econometric modelling as well as researchers in the areas of engineering, medicine and biology where state space models are used. ( Journal of the Royal Statistical Society)

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...provides an up-to-date exposition and comprehensive treatment of state space models in time series analysis...This book will be helpful to graduate students and applied statisticians working in the area of econometric modelling as well as researchers in the areas of engineering, medicine and biology where state space models are used. ( Journal of the Royal Statistical Society)

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Durbin, J.; Koopman, S. J.
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
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J. Durbin
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
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James Durbin, Siem Jan Koopman
Editorial: Oxford University Press, United Kingdom (2012)
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Descripción Oxford University Press, United Kingdom, 2012. Hardback. Estado de conservación: New. 2nd Revised edition. 242 x 162 mm. Language: English . Brand New Book. This new edition updates Durbin Koopman s important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range of problems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series. Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations. Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation. Nº de ref. de la librería AOP9780199641178

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James Durbin, Siem Jan Koopman
Editorial: Oxford University Press, United Kingdom (2012)
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Descripción Oxford University Press, United Kingdom, 2012. Hardback. Estado de conservación: New. 2nd Revised edition. 242 x 162 mm. Language: English . Brand New Book. This new edition updates Durbin Koopman s important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range of problems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series. Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations. Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation. Nº de ref. de la librería AOP9780199641178

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James Durbin, Siem Jan Koopman
Editorial: Oxford University Press 2012-05-03, Oxford (2012)
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The late James Durbin, Siem Jan Koopman
Editorial: OUP Oxford 2012-05-03 (2012)
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
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Durbin, The late James; Koopman, Siem Jan
Editorial: OUP Oxford (2012)
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