Time Series Analysis by State Space Methods (Oxford Statistical Science Series)

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9780199641178: Time Series Analysis by State Space Methods (Oxford Statistical Science Series)
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Book by Durbin J

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Críticas:

Review from previous edition ...provides an up-to-date exposition and comprehensive treatment of state space models in time series analysis...This book will be helpful to graduate students and applied statisticians working in the area of econometric modelling as well as researchers in the areas of engineering, medicine and biology where state space models are used. (Journal of the Royal Statistical Society)

Reseña del editor:

This new edition updates Durbin & Koopman's important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range of problems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series.

Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.

Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation.

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Durbin, James
Publicado por OUP Oxford (2012)
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
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Descripción OUP Oxford, 2012. HRD. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000. Nº de ref. del artículo: FU-9780199641178

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James Durbin, Siem Jan Koopman
Publicado por Oxford University Press, United Kingdom (2012)
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
Nuevo Tapa dura Cantidad disponible: 10
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(London, Reino Unido)

Descripción Oxford University Press, United Kingdom, 2012. Hardback. Condición: New. 2nd Revised edition. Language: English. Brand new Book. This new edition updates Durbin & Koopman's important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range ofproblems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series.Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation. Nº de ref. del artículo: AOP9780199641178

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James Durbin, Siem Jan Koopman
Publicado por Oxford University Press, United Kingdom (2012)
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
Nuevo Tapa dura Cantidad disponible: 10
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(London, Reino Unido)

Descripción Oxford University Press, United Kingdom, 2012. Hardback. Condición: New. 2nd Revised edition. Language: English. Brand new Book. This new edition updates Durbin & Koopman's important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range ofproblems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series.Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation. Nº de ref. del artículo: AOP9780199641178

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Durbin, J.; Koopman, S. J.
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
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Durbin, James
Publicado por OUP Oxford (2012)
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The late James Durbin, Siem Jan Koopman
Publicado por OUP Oxford 2012-05-03 (2012)
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J Durbin, S. J Koopman
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The late James Durbin, Siem Jan Koopman
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TIME SERIES ANALYSIS BY STATE SPACE METHODS 2/E (HARDBACK) -
ISBN 10: 019964117X ISBN 13: 9780199641178
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