Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management

Idioma: inglés

Editorial: PALGRAVE Jan 2003, 2003

1349509442 / 9781349509447

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Targeted towards institutional asset managers in general and chief investment officers, portfolio managers and risk managers in particular, this practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory. All this is performed within the same conceptual, theoretical and empirical framework, providing a self-contained, comprehensive reading experience with a strongly practical aim. 443 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9781349509447

Título
Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Autor
M. Rasmussen
Editorial
PALGRAVE Jan 2003
Año de publicación
2003
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1349509442
ISBN 13
9781349509447
Peso del artículo
640 gramos
Dimensiones
234x156x24 mm

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