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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series) - Tapa blanda
Sinopsis
Targeted towards institutional asset managers in general and chief investment officers, portfolio managers and risk managers in particular, this practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory. All this is performed within the same conceptual, theoretical and empirical framework, providing a self-contained, comprehensive reading experience with a strongly practical aim.
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Acerca del autor
MIKKEL RASMUSSEN has an MSc in Economics and has worked both as a risk management consultant and equity portfolio manager. He currently manages Japanese equities at AEGON Asset Management in the Netherlands.
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Rasmussen:Quantitative Portfolio Optimi (eng)
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Publicado por
Palgrave Macmillan UK, 2003
ISBN 10: 1349509442
ISBN 13: 9781349509447
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management : A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management : A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Targeted towards institutional asset managers in general and chief investment officers, portfolio managers and risk managers in particular, this practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory. All this is performed within the same conceptual, theoretical and empirical framework, providing a self-contained, comprehensive reading experience with a strongly practical aim. 443 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9781349509447
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management | A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
Publicado por
Palgrave MacMillan UK, 2003
ISBN 10: 1349509442
ISBN 13: 9781349509447
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Taschenbuch. Condición: Neu. Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management | A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory | M. Rasmussen | Taschenbuch | xv | Englisch | 2003 | Palgrave MacMillan UK | EAN 9781349509447 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Nº de ref. del artículo: 103727605
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management : A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2003
ISBN 10: 1349509442
ISBN 13: 9781349509447
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management : A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2003
ISBN 10: 1349509442
ISBN 13: 9781349509447
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
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Condición: New. Series: Finance and Capital Markets Series. Num Pages: 458 pages, biography. BIC Classification: KFFH; KFFK; KFFM; KJM. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 235 x 155. . . 2003. Softcover reprint of the original 1st ed. 2003. Paperback. . . . . Nº de ref. del artículo: V9781349509447
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