Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management : A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory

Idioma: inglés

Editorial: Palgrave Macmillan UK, 2002

1403904588 / 9781403904584

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Targeted towards institutional asset managers in general and chief investment officers, portfolio managers and risk managers in particular, this practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory. All this is performed within the same conceptual, theoretical and empirical framework, providing a self-contained, comprehensive reading experience with a strongly practical aim.…

N° de ref. del artículo 9781403904584

Título
Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management : A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
Autor
M. Rasmussen
Editorial
Palgrave Macmillan UK
Año de publicación
2002
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
1403904588
ISBN 13
9781403904584
Peso del artículo
798 gramos
Dimensiones
244x155x28 mm

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