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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series) - Tapa dura
Sinopsis
This practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation, and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory.
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Acerca del autor
MIKKEL RASMUSSEN has an MSc in Economics and has worked both as a risk management consultant and equity portfolio manager. He currently manages Japanese equities at AEGON Asset Management in the Netherlands.
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2003
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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Tapa dura
Librería: SinneWerk gGmbH, Berlin, Alemania
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Hardcover. Condición: Befriedigend. Hardcover. Gr. 8°. (24 x 15,5 cm). XV, 444 Seiten mit zahlreichen Diagrammen und Abbildungen. Einband berieben, Ecken angestoßen und der hintere Buchdeckel mit einigen Druckstellen. Eine Seite des Inhaltsverzeichnisses mit kleiner Knickspur an der Blattecke. Ansonsten innen in sauberem, guten Zustand ohne Eintragungen. (Oktav-833g). Wir versenden versichert mit Hermes. Auf Anfrage ist eine alternative Versandart möglich. Nº de ref. del artículo: 233505-5440F
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Librería: Nauka Japan LLC, Tokyo, Japon
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2002
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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hardcover. Condición: Gut. 458 Seiten; 9781403904584.3 Gewicht in Gramm: 500. Nº de ref. del artículo: 1064680
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QUANTITATIVE PORTFOLIO OPTIMIZATION ASSET ALLOCATION AND RISK MANAGEMENT
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
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Condición: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service. Nº de ref. del artículo: ABEOCT25-289145
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QUANTITATIVE PORTFOLIO OPTIMIZATION ASSET ALLOCATION AND RISK MANAGEMENT
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series) M Rasmussen
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2002
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, Alemania
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Condición: gut. 2002. Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series) In englischer Sprache. pages. Nº de ref. del artículo: BN337366
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Publicado por
SPRINGER NATURE Dez 2002, 2002
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Targeted towards institutional asset managers in general and chief investment officers, portfolio managers and risk managers in particular, this practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory. All this is performed within the same conceptual, theoretical and empirical framework, providing a self-contained, comprehensive reading experience with a strongly practical aim. 443 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9781403904584
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2002
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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