Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series) - Tapa dura
Sinopsis
This practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation, and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory.
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Acerca del autor
MIKKEL RASMUSSEN has an MSc in Economics and has worked both as a risk management consultant and equity portfolio manager. He currently manages Japanese equities at AEGON Asset Management in the Netherlands.
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2002
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
Publicado por
Palgrave Macmillan, 2003
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management
Publicado por
SPRINGER NATURE Dez 2002, 2002
ISBN 10: 1403904588
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Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory
Publicado por
Palgrave Macmillan UK, 2002
ISBN 10: 1403904588
ISBN 13: 9781403904584
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