Measuring Value at Risk using Copula Theory

Idioma: inglés

Editorial: Our Knowledge Publishing Okt 2023, 2023

6206528863 / 9786206528869

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates. 52 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9786206528869

Título
Measuring Value at Risk using Copula Theory
Autor
Samia Ben Messaoud
Editorial
Our Knowledge Publishing Okt 2023
Año de publicación
2023
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
6206528863
ISBN 13
9786206528869
Peso del artículo
96 gramos
Dimensiones
220x150x4 mm

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