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Measuring Value at Risk using Copula Theory: Portfolio risk measurement during the financial crisis - Tapa blanda
Sinopsis
This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates.
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Measuring Value at Risk using Copula Theory
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates. 52 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9786206528869
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 52 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9786206528869
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates. Nº de ref. del artículo: 9786206528869
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Taschenbuch. Condición: Neu. Measuring Value at Risk using Copula Theory | Portfolio risk measurement during the financial crisis | Samia Ben Messaoud | Taschenbuch | Englisch | 2023 | Our Knowledge Publishing | EAN 9786206528869 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. Nº de ref. del artículo: 127853480
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