Gaussian Process Models for Quantitative Finance
Idioma: inglés
Editorial: Springer, Springer Mär 2025, 2025
- Tapa blanda
- Nuevo
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N° de ref. del artículo 9783031808739
- Título
- Gaussian Process Models for Quantitative Finance
- Autor
- Michael Ludkovski
- Editorial
- Springer, Springer Mär 2025
- Año de publicación
- 2025
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 3031808738
- ISBN 13
- 9783031808739
- Peso del artículo
- 270 gramos
- Dimensiones
- 235x155x9 mm
This book describes the diverse applications of Gaussian Process (GP) models in mathematical finance. Spurred by the transformative influence of machine learning frameworks, the text aims to integrate GP modeling into the fabric of quantitative finance. The first half of the book provides an entry point for graduate students, established researchers and quant practitioners to get acquainted with GP methodology. A systematic and rigorous introduction to both GP fundamentals and most relevant advanced techniques is given, such as kernel choice, shape-constrained GPs, and GP gradients. The second half surveys the broad spectrum of GP applications that demonstrate their versatility and relevance in quantitative finance, including parametric option pricing, GP surrogates for optimal stopping, and GPs for yield and forward curve modeling. The book includes online supplementary materials in the form of half a dozen computational Python and R notebooks that provide the reader direct illustrations of the covered material and are available via a public GitHub repository.
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Acerca del autor
Mike Ludkovski is a Professor of Statistics and Applied Probability at University of California Santa Barbara. He was Department Chair during 2018-2022 and since 2016 is a Co-Director of the Center for Financial Mathematics and Actuarial Research. He has 15+ years of experience and 80+ publications in stochastic modeling of energy markets, numerical methods for stochastic control and predictive analytics. Among his current research interests are Monte Carlo techniques for optimal stopping/stochastic control, non-zero-sum stochastic games, and applications of machine learning in longevity and non-life insurance. He serves on 5+ Editorial Boards and his research has been funded by NSF, ARPA-E and Society of Actuaries. During 2015-2016 he was Chair of the SIAM Activity Group on Financial Mathematics & Engineering. He co-edited the volume on "Commodities, Energy and Environmental Finance" (2015). Ludkovski holds a Ph.D. in Operations Research and Financial Engineering from Princeton University and has held visiting positions at London School of Economics and Paris Dauphine University.
Jimmy Risk is an Assistant Professor of Mathematics and Statistics at California Polytechnic State University Pomona. He was temporary chair during Summer 2022 and has advised nine master's thesis students since taking his position in Fall 2017, several of which involving applications of Gaussian processes in modern data science including neural networks, natural language processing, and super-resolution. His education involves a Ph.D. in Statistics and Applied Probability with an emphasis in Financial Mathematics from University of California Santa Barbara, which has driven publications involving pricing and tail risk analysis using Gaussian processes to approximate conditional expectations. Additionally, Risk has an extensive actuarial science background, including developing a Gaussian process model for mortality rates, and more recently winning an open international mortality prediction contest held by the Society of Actuaries alongside Mike Ludkovski. Risk's recent research interests involve the theory and applications of Gaussian process kernels, which lie in the Reproducing Kernel Hilbert Space framework.
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Alternative Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germany, +49 09209-2023188, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
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