The Econometric Modelling of Financial Time Series (Paperback)

Raphael N. Markellos

8 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2008

052171009X / 9780521710091

  • Tapa blanda
  • Nuevo
Ver todos los detalles

Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino UnidoCitiRetail

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 29 de junio de 2022

Tapa blanda

Condición: Nuevo

EUR 73,67

Envío por EUR 44,12 
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America

Cantidad disponible: 1 disponible

Añadir al carrito
Devoluciones gratuitas de 30 días

Descripción del artículo del vendedor

Paperback. Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing. This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. This third edition contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780521710091

Título
The Econometric Modelling of Financial Time Series (Paperback)
Autor
Raphael N. Markellos
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2008
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
052171009X
ISBN 13
9780521710091
Edición
3ª Edición

CitiRetail

Stevenage, Reino Unido

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 29 de junio de 2022

Tarifas de envío de Reino Unido a Estados Unidos de America

ArtículoDe 7 a 14 días hábilesDe 7 a 60 días hábiles
Primer artículoEUR 44,12EUR 44,12
Los plazos de entrega los establecen los vendedores y varían según el transportista y la ubicación. Los pedidos que pasan por la aduana pueden sufrir retrasos y los compradores son responsables de los aranceles o tarifas asociadas. Los vendedores pueden ponerse en contacto con usted en relación con cargos adicionales para cubrir cualquier aumento en los costes de envío de los artículos.

Métodos de pago

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay

Descripción de la tienda

Online business

Información empresarial del vendedor

ABC BOOKS LIMITED

10 John Street
London, Reino Unido WC1N 2EB