The Econometric Modelling of Financial Time Series 3rd Edition Paperback

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9780521710091: The Econometric Modelling of Financial Time Series 3rd Edition Paperback

This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. This third edition contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing.

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Críticas:

'A valuable textbook for a graduate course in the econometrics of financial modelling.' Svend Hylleberg, The Economic Journal

'A useful bridge between finance and the latest research in economic time series. It will serve as a reference for both academic researchers and quantitatively orientated financial practitioners … a useful package for someone wanting time series tools along with finance applications.' Blake LeBaron, Journal of Economic Literature

'Highly recommended …' The Times Higher Education Supplement

Biografía del autor:

Terence C. Mills is Professor of Applied Statistics and Econometrics, Loughborough University. He is the co-editor of the Palgrave Handbook of Econometrics and has over 170 publications.

Raphael N. Markellos is Professor of Quantitative Finance at Athens University of Economics and Business, and Visiting Research Fellow at the Centre for International Financial and Economic Research (CIFER), Loughborough University.

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1.

Terence C. Mills, Raphael N. Markellos
Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2008)
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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(London, Reino Unido)
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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2008. Paperback. Estado de conservación: New. 3rd Revised edition. 246 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. Terence Mills best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing. Nº de ref. de la librería AAZ9780521710091

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Terence C. Mills, Raphael N. Markellos
Editorial: Cambridge University Press 2008-03-20, Cambridge (2008)
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
Nuevos paperback Cantidad: > 20
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Descripción Cambridge University Press 2008-03-20, Cambridge, 2008. paperback. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería 9780521710091

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Terence C. Mills, Raphael N. Markellos
Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2008)
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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The Book Depository US
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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2008. Paperback. Estado de conservación: New. 3rd Revised edition. 246 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. Terence Mills best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing. Nº de ref. de la librería AAZ9780521710091

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Mills, Terence C.; Markellos, Raphael N.
Editorial: Cambridge University Press (2008)
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
Nuevos Tapa blanda Cantidad: 1
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Descripción Cambridge University Press, 2008. Estado de conservación: New. 2008. 3rd Edition. Paperback. This third edition contains the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. Num Pages: 472 pages, 85 b/w illus. 34 tables. BIC Classification: KCH; KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 246 x 175 x 24. Weight in Grams: 798. . . . . . . Nº de ref. de la librería V9780521710091

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Terence C. Mills, Raphael N. Markellos
Editorial: Cambridge University Press
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
Nuevos Paperback Cantidad: 3
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Descripción Cambridge University Press. Paperback. Estado de conservación: new. BRAND NEW, The Econometric Modelling of Financial Time Series (3rd Revised edition), Terence C. Mills, Raphael N. Markellos, Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing. Nº de ref. de la librería B9780521710091

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Mills, Terence C.
Editorial: Cambridge University Press (2008)
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Descripción Cambridge University Press, 2008. PAP. Estado de conservación: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería GB-9780521710091

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Mills; Markellos
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
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Speedy Hen LLC
(Sunrise, FL, Estados Unidos de America)
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Descripción Estado de conservación: New. Bookseller Inventory # ST052171009X. Nº de ref. de la librería ST052171009X

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Mills, Terence C.; Markellos, Raphael N.
Editorial: Cambridge University Press
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
Nuevos Tapa blanda Cantidad: 1
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Descripción Cambridge University Press. Estado de conservación: New. 2008. 3rd Edition. Paperback. This third edition contains the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. Num Pages: 472 pages, 85 b/w illus. 34 tables. BIC Classification: KCH; KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 246 x 175 x 24. Weight in Grams: 798. . . . . . Books ship from the US and Ireland. Nº de ref. de la librería V9780521710091

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Mills; Markellos
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
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Mills; Markellos
ISBN 10: 052171009X ISBN 13: 9780521710091
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