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Sinopsis
The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Acerca de los autores
Terence C. Mills is Professor of Applied Statistics and Econometrics, Loughborough University. He is the co-editor of the Palgrave Handbook of Econometrics and has over 170 publications.
Raphael N. Markellos is Professor of Quantitative Finance at Athens University of Economics and Business, and Visiting Research Fellow at the Centre for International Financial and Economic Research (CIFER), Loughborough University.
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Better World Books Ltd, Dunfermline, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: Very Good. Former library copy. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good. Nº de ref. del artículo: 12948763-6
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Better World Books Ltd, Dunfermline, Reino Unido
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Condición: Good. Former library copy. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good. Nº de ref. del artículo: GRP11400387
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Softcover
Librería: Skoob-ebooks, Pontiac, QC, Canada
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Softcover. Condición: Good. Minor wear. Some pages have highlighting (approximately 5% to 10% of the pages, mostly at the beginning of the book). Cover has few signs of wear. 30-day returns. Shipments destined outside Canada may be subject to duties where the customer resides. ; 6.69 X 1.07 X 9.61 inches; 472 pages; R0 2m/1.8m s0. Nº de ref. del artículo: 8604
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press (edition 3), 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Paperback
Librería: BooksRun, Philadelphia, PA, Estados Unidos de America
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Paperback. Condición: Very Good. 3. It's a well-cared-for item that has seen limited use. The item may show minor signs of wear. All the text is legible, with all pages included. It may have slight markings and/or highlighting. Nº de ref. del artículo: 052171009X-8-1
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino Unido
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Condición: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,900grams, ISBN:9780521710091. Nº de ref. del artículo: 3980499
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino Unido
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino Unido
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Nuevo
Tapa blanda
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, GB, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
Nuevo
Paperback
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
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Paperback. Condición: New. Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing. Nº de ref. del artículo: LU-9780521710091
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press 2008-03-20, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
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Paperback
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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