Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing Mai 2015, 2015

3319052209 / 9783319052205

Serie: Libro 6 de 9 - Bocconi & Springer Series

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes. 268 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319052205

Título
Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Autor
Aurélien Alfonsi
Editorial
Springer International Publishing Mai 2015
Año de publicación
2015
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319052209
ISBN 13
9783319052205
Peso del artículo
571 gramos
Dimensiones
241x160x21 mm
Serie
Libro 6 de 9: Bocconi & Springer Series

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