Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications: 6 (Bocconi & Springer Series, 6) - Tapa dura
Libro 6 de 9: Bocconi & Springer Series
Sinopsis
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
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Acerca del autor
Aurélien Alfonsi, Researcher on Stochastic Calculus and Finance at the CERMICS.
De la contraportada
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (eng)
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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
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Springer International Publishing Mai 2015, 2015
ISBN 10: 3319052209
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