Artículos relacionados a Computational Methods for Quantitative Finance: Finite...
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance) - Tapa blanda
Críticas:
Reseña del editor:
From the book reviews:
“This book ... covers mainly finite element methods for derivative pricing. The book is divided into two parts: ‘Basic Techniques and Models’ and ‘Advanced Techniques and Models’. This partition makes the book useful to a large number of readers, from beginners in the subject to more advanced students and researchers, specializing not only in applied mathematics but also in mathematical finance.” (Javier de Frutos, Mathematical Reviews, July, 2014)This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.
"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.
- EditorialSpringer
- Año de publicación2015
- ISBN 10 3642435327
- ISBN 13 9783642435324
- EncuadernaciónTapa blanda
- Número de páginas316
Comprar nuevo
Ver este artículo
EUR 78,63
Gastos de envío:
EUR 11,62
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Los mejores resultados en AbeBooks
Imagen de archivo
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Publicado por
Springer
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Tapa blanda
Cantidad disponible: > 20
Librería:
Valoración
Descripción Condición: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. del artículo: ria9783642435324_lsuk
Comprar nuevo
EUR 78,63
Convertir moneda
Gastos de envío:
EUR 11,62
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Imagen de archivo
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Publicado por
Springer 2015-03
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
PF
Cantidad disponible: 10
Librería:
Valoración
Descripción PF. Condición: New. Nº de ref. del artículo: 6666-IUK-9783642435324
Comprar nuevo
EUR 73,63
Convertir moneda
Gastos de envío:
EUR 17,45
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Imagen de archivo
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Publicado por
Springer
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Tapa blanda
Cantidad disponible: > 20
Librería:
Valoración
Descripción Condición: New. Nº de ref. del artículo: ABLIING23Mar3113020227588
Comprar nuevo
EUR 91,92
Convertir moneda
Imagen del vendedor
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance) [Soft Cover ]
Publicado por
Springer
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Soft Cover
Cantidad disponible: 1
Librería:
Valoración
Descripción Soft Cover. Condición: new. Nº de ref. del artículo: 9783642435324
Comprar nuevo
EUR 102,89
Convertir moneda
Imagen del vendedor
Computational Methods for Quantitative Finance
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg Mrz 2015
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Taschenbuch
Cantidad disponible: 2
Librería:
Valoración
Descripción Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. 316 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783642435324
Comprar nuevo
EUR 85,59
Convertir moneda
Gastos de envío:
EUR 23,00
De Alemania a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Imagen de archivo
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Publicado por
Springer
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Tapa blanda
Cantidad disponible: > 20
Librería:
Valoración
Descripción Condición: New. Nº de ref. del artículo: I-9783642435324
Comprar nuevo
EUR 113,59
Convertir moneda
Imagen del vendedor
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Taschenbuch
Cantidad disponible: 1
Librería:
Valoración
Descripción Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. Nº de ref. del artículo: 9783642435324
Comprar nuevo
EUR 87,63
Convertir moneda
Gastos de envío:
EUR 32,99
De Alemania a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Imagen del vendedor
Computational Methods for Quantitative Finance
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Tapa blanda
Cantidad disponible: > 20
Librería:
Valoración
Descripción Condición: New. Nº de ref. del artículo: 449056475
Comprar nuevo
EUR 72,89
Convertir moneda
Gastos de envío:
EUR 48,99
De Alemania a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Imagen de archivo
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Publicado por
Springer
(2015)
ISBN 10: 3642435327
ISBN 13: 9783642435324
Nuevo
Tapa blanda
Cantidad disponible: 1
Librería:
Valoración
Descripción Condición: New. Buy with confidence! Book is in new, never-used condition. Nº de ref. del artículo: bk3642435327xvz189zvxnew
Comprar nuevo
EUR 126,47
Convertir moneda