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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: 23 (Stochastic Modelling and Applied Probability) - Tapa dura
Sinopsis
The numerical analysis of stochastic differential equations (SDEs) differs significantly from that of ordinary differential equations. This book provides an easily accessible introduction to SDEs, their applications and the numerical methods to solve such equations.
From the reviews:
"The authors draw upon their own research and experiences in obviously many disciplines... considerable time has obviously been spent writing this in the simplest language possible." --ZAMP
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De la contraportada
The numerical analysis of stochastic differential equations differs significantly from that of ordinary differential equations due to peculiarities of stochastic calculus. This book provides an introduction to stochastic calculus and stochastic differential equations, in both theory and applications, emphasising the numerical methods needed to solve such equations. It assumes of the reader an undergraduate background in mathematical methods typical of engineers and physicists, though many chapters begin with a descriptive summary. The book is also accessible to others who only require numerical recipes. The stochastic Taylor expansion provides the basis for the discrete time numerical methods for differential equations. The book presents many new results on high-order methods for strong sample path approximations and for weak functional approximations, including implicit, predictor-corrector, extra-polation and variance-reduction methods. Besides serving as a basic text on such methods, the book offers the reader ready access to a large number of potential research problems in a field that is just beginning to expand rapidly and is widely applicable. To help the reader to develop an intuitive understanding of the underlying mathematics and hand-on numerical skills, exercises and over 100 PC-Exercises are included.
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 23)
Librería: Zubal-Books, Since 1961, Cleveland, OH, Estados Unidos de America
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 23)
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 23)
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 23)
Librería: Solr Books, Lincolnwood, IL, Estados Unidos de America
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 23)
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Springer Berlin Heidelberg, 1992
ISBN 10: 3540540628
ISBN 13: 9783540540625
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The book is interdisciplinary in its appoach and orientationIt places equal emphasis on both theory and applicationsBesides serving as a basic text on stochastic differential equations it derives and discusses the numerical methods needed to solve s. Nº de ref. del artículo: 4893043
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 23)
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg Aug 1992, 1992
ISBN 10: 3540540628
ISBN 13: 9783540540625
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Numerische Analysis stochastischer Differentialgleichungen unterscheidet sich deutlich von gewöhnlichen Differentialgleichungen durch die Besonderheiten stochastischen Rechnens. Das vorliegende Buch bietet Lesern mit 'undergraduate' Kenntnissen eine leicht zugängliche Einführung in Stochastischen Differentialgleichungen, Anwendungen und Numerische Methoden für Physik und Technik. Zahlreiche Übungen sollen intuitives Verstehen und numerisches Geschick des Lesers fördern. Es wendet sich an Ingenieure, Physiker und Mathematiker die numerische Schemata für Anwendungen von Stochastischen Differentialgleichungen entwickeln und an Wissenschaftler aus anderen Gebieten, wie Biologie, Chemie oder Wirtschaftswissenschaften, mit weniger mathematischen Kenntnissen, die bestehende numerische Methoden für ihre eigene Arbeit verwenden wollen. 676 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540540625
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg, 1992
ISBN 10: 3540540628
ISBN 13: 9783540540625
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Numerische Analysis stochastischer Differentialgleichungen unterscheidet sich deutlich von gewöhnlichen Differentialgleichungen durch die Besonderheiten stochastischen Rechnens. Das vorliegende Buch bietet Lesern mit 'undergraduate' Kenntnissen eine leicht zugängliche Einführung in Stochastischen Differentialgleichungen, Anwendungen und Numerische Methoden für Physik und Technik. Zahlreiche Übungen sollen intuitives Verstehen und numerisches Geschick des Lesers fördern. Es wendet sich an Ingenieure, Physiker und Mathematiker die numerische Schemata für Anwendungen von Stochastischen Differentialgleichungen entwickeln und an Wissenschaftler aus anderen Gebieten, wie Biologie, Chemie oder Wirtschaftswissenschaften, mit weniger mathematischen Kenntnissen, die bestehende numerische Methoden für ihre eigene Arbeit verwenden wollen. Nº de ref. del artículo: 9783540540625
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