Sovereign Default Risk Valuation: Implications of Debt Crises and Bond Restructurings: 582 (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems) - Tapa blanda
Libro 20 de 126: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Sinopsis
Past cycles of sovereign lending and default suggest that debt crises will recur at some point. This book shows why investors should reckon with similar credit events in the future. Surveying the sovereign bond market, the author provides investors with a useful toolkit for analyzing sovereign bonds and foreseeing trends in the international financial architecture. The result should be a better understanding of debt crises and more deliberate investment decisions.
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Reseña del editor
Past cycles of sovereign lending and default suggest that debt crises will recur at some point. This book shows why investors should reckon with similar credit events in the future. Surveying the sovereign bond market, the author provides investors with a useful toolkit for analyzing sovereign bonds and foreseeing trends in the international financial architecture. The result should be a better understanding of debt crises and more deliberate investment decisions.
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Sovereign Default Risk Valuation: Implications of Debt Crises and Bond Restructurings (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 582)
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Springer Berlin Heidelberg, 2006
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Shows why investors should reckon with recurring debt crises in the futureExplains why bond and CDS spreads diverge during distressProvides investors with a useful toolkit for analyzing sovereign bonds and foreseeing trends in the internati. Nº de ref. del artículo: 4888461
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