Sinopsis
This is the new and totally revised edition of Lütkepohl’s classic 1991 work. It provides a detailed introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification, estimation, model checking, and for using the models for economic analysis and forecasting. The book now includes new chapters on cointegration analysis, structural vector autoregressions, cointegrated VARMA processes and multivariate ARCH models. The book bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. It is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it.
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Acerca del autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Librería: World of Books (was SecondSale), Montgomery, IL, Estados Unidos de America
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Publicado por
Springer/Sci-Tech/Trade, 2006
ISBN 10: 3540262393
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
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Springer-Verlag, 2005
ISBN 10: 3540262393
ISBN 13: 9783540262398
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
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Springer-Verlag, 2005
ISBN 10: 3540262393
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis (eng)
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Publicado por
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, 2006
ISBN 10: 3540262393
ISBN 13: 9783540262398
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis (Paperback)
Publicado por
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2006
ISBN 10: 3540262393
ISBN 13: 9783540262398
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Original o primera edición
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de America
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Paperback. Condición: new. Paperback. This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. The models covered include vector autoregressive, cointegrated,vector autoregressive moving average, multivariate ARCH and periodic processes as well as dynamic simultaneous equations and state space models. Least squares, maximum likelihood and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Causality analysis, impulse response analysis and innovation accounting are presented as tools for structural analysis. The book is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it. Applied researchers involved in analyzing multiple time series may benefit from the book as it provides the background and tools for their tasks. It bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Nº de ref. del artículo: 9783540262398
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
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