Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained) - Tapa dura
Libro 7 de 9: Financial Engineering Explained
Sinopsis
This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs).
The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory.
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Acerca del autor
Karel in ’t Hout is Associate Professor in the Department of Mathematics and Computer Science at University of Antwerp, specializing in the analysis and development of numerical methods for time-dependent partial differential equations with applications to finance. He has previously held positions as Visiting Professor at Arizona State University, Visiting Professor at Boise State University and Researcher at Leiden University and University of Auckland. Karel has also spent time in the industry, working as quantitative analyst at ABN Amro, Amsterdam. He holds a PhD in Mathematics from Leiden University.
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance
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NUMERICAL PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN FINANCE EXPLAINED - IN T HOUT
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained
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Palgrave Macmillan UK, 2017
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Engages the reader with an accessible account of a highly complex mathematical approach commonly applied in financial markets. Provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial diffe. Nº de ref. del artículo: 133675933
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