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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained) - Tapa blanda
- EditorialPalgrave Macmillan
- Año de publicación2018
- ISBN 10 1349953814
- ISBN 13 9781349953813
- EncuadernaciónTapa blanda
- IdiomaInglés
- Número de páginas144
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained
Publicado por
PALGRAVE MACMILLAN LTD Aug 2018, 2018
ISBN 10: 1349953814
ISBN 13: 9781349953813
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance. 128 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9781349953813
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Paperback. Condición: Brand New. reprint edition. 128 pages. 9.25x6.10x0.33 inches. In Stock. Nº de ref. del artículo: zk1349953814
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance
Publicado por
Palgrave Macmillan UK, 2018
ISBN 10: 1349953814
ISBN 13: 9781349953813
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance. Nº de ref. del artículo: 9781349953813
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained
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ISBN 13: 9781349953813
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Engages the reader with an accessible account of a highly complex mathematical approach commonly applied in financial markets. Provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial diffe. Nº de ref. del artículo: 458471001
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
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Paperback. Condición: New. New. book. Nº de ref. del artículo: ERICA80013499538146
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