Sinopsis
Addresses the need for a high-level analysis of unit roots and cointegration. This work integrates the theory of stationary sequences and issues arising in the estimation of their parameters, distributed lags, spectral density function, and cointegration.
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Acerca del autor
Professor Dhrymes is a Professor of Economics at Columbia University and a Fellow in the Econometric Society and the American Statistical Association. He is a recipient of Guggenheim, Ford Foundation, and NSF fellowships, and publishes widely on subjects in econometrics.
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Time Series, Unit Roots, and Cointegration
Publicado por
Academic Press Inc, 1998
ISBN 10: 0122146956
ISBN 13: 9780122146954
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Time Series, Unit Roots, and Cointegration
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Academic Press, 1997
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Time Series, Unit Roots, and Cointegration
Publicado por
Emerald Group Publishing Limited, 1997
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Time Series, Unit Roots, and Cointegration
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Time Series, Unit Roots, and Cointegration
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Emerald Publishing Limited, GB, 1997
ISBN 10: 0122146956
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Hardback. Condición: New. This book addresses the need for a high-level analysis of unit roots and cointegration. "Time Series, Unit Roots, and Cointegration" integrates the theory of stationary sequences and issues arising in the estimation of their parameters, distributed lags, spectral density function, and cointegration. The book also includes topics that are important for understanding recent developments in the estimation and testing of cointegrated nonstationary sequences, such as Brownian motion, stochastic integration, and central limit theorems. It explores an important topic in time-series econometrics. It addresses the need for a high-level analysis of unit roots and cointegration. It is written by an excellent expositor. Nº de ref. del artículo: LU-9780122146954
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ISBN 10: 0122146956
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