Stochastic Processes for Insurance and Finance (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: John Wiley & Sons Inc, New York, 2008

0470743638 / 9780470743638

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Paperback. The Wiley Paperback Series makes valuable content more accessible to a new generation of statisticians, mathematicians and scientists. Stochastic Processes for Insurance and Finance offers a thorough yet accessible reference for researchers and practitioners of insurance mathematics. Building on recent and rapid developments in applied probability the authors describe in general terms models based on Markov processes, martingales and various types of point processes. Discussing frequently asked insurance questions, the authors present a coherent overview of this subject and specifically address: the principle concepts of insurance and financepractical examples with real life datanumerical and algorithmic procedures essential for modern insurance practices Assuming competence in probability calculus, this book will provide a rigorous treatment of insurance risk theory recommended for researchers and students interested in applied probability as well as practitioners of actuarial sciences. "An excellent text."Australian & New Zealand Journal of Statistics Stochastic Processes for Insurance and Finance offers a thorough yet accessible reference for researchers and practitioners of insurance mathematics. Building on recent and rapid developments in applied probability, the authors describe in general terms models based on Markov processes, martingales and various types of point processes. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780470743638

Título
Stochastic Processes for Insurance and Finance (Paperback)
Autor
Hanspeter Schmidli
Editorial
John Wiley & Sons Inc, New York
Año de publicación
2008
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0470743638
ISBN 13
9780470743638
Edición
1ª Edición

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