Sequential Stochastic Optimization (Hardcover)
Idioma: inglés
Editorial: John Wiley & Sons Inc, New York, 1996
Serie: Libro 151 de 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
- Primera edición
- Tapa dura
- Nuevo

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Hardcover. Sequential Stochastic Optimization provides mathematicians andapplied researchers with a well-developed framework in whichstochastic optimization problems can be formulated and solved.Offering much material that is either new or has never beforeappeared in book form, it lucidly presents a unified theory ofoptimal stopping and optimal sequential control of stochasticprocesses. This book has been carefully organized so that littleprior knowledge of the subject is assumed; its only prerequisitesare a standard graduate course in probability theory and somefamiliarity with discrete-parameter martingales. Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include: * Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd * Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables * The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd * Structural properties of information flows * Sequential sampling and the theory of optimal sequential control * Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks This book presents a unified mathematical theory of optimal stopping and control of stochastic processes in the presence of incomplete information. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9780471577546
- Título
- Sequential Stochastic Optimization (Hardcover)
- Autor
- R. Cairoli
- Editorial
- John Wiley & Sons Inc, New York
- Año de publicación
- 1996
- Estado
- new
- Encuadernación
- Hardcover
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0471577545
- ISBN 13
- 9780471577546
- Edición
- 1ª Edición
- Serie
- Libro 151 de 358: Wiley Series in Probability and Statistics
Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include:
* Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd
* Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables
* The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd
* Structural properties of information flows
* Sequential sampling and the theory of optimal sequential control
* Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks
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Acerca del autor
R. Cairoli and Robert C. Dalang are the authors of Sequential Stochastic Optimization, published by Wiley.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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