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Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction (SpringerBriefs in Mathematics)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 73,22
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 69)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 75,71
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Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction (SpringerBriefs in Mathematics)
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 74,38
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Stochastic Partial Differential Equations : An Introduction
Publicado por Springer International Publishing, 2021
ISBN 10: 3030890023 ISBN 13: 9783030890025
Idioma: Inglés
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,54
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by describing the classes of equations which are studied later in the book, together with a list of motivating examples of SPDEs which are used in physics, population dynamics, neurophysiology, finance and signal processing. The central part of the book studies SPDEs as infinite-dimensional SDEs, based on the variational approach to PDEs. This extends both the classical Itô formulation and the martingale problem approach due to Stroock and Varadhan. The final chapter considers the solution of a space-time white noise-driven SPDE as a real-valued function of time and (one-dimensional) space. The results of J. Walsh's St Flour notes on the existence, uniqueness and Hölder regularity of the solution are presented. In addition, conditions are given under which the solution remains nonnegative, and the Malliavin calculus is applied. Lastly, reflected SPDEs and their connection with super Brownian motion are considered.At a time when new sophisticated branches of the subject are being developed, this book will be a welcome reference on classical SPDEs for newcomers to the theory.
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 75,69
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Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction (SpringerBriefs in Mathematics)
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 94,66
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Añadir al carritoCondición: New. 1st ed. 2021 edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 89,98
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability 69)
Librería: Carpe Diem Fine Books, ABAA, Monterey, CA, Estados Unidos de America
Miembro de asociación: ABAA ILAB TXBA
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 87,50
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Añadir al carritoHardcover. 1st. Octavo; xvii, 667pp. First Edition in publisher's laminated boards. Fine unread copy.
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
Publicado por Springer International Publishing AG, CH, 2014
ISBN 10: 3319057138 ISBN 13: 9783319057132
Idioma: Inglés
Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 111,88
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. This research monograph presents results to researchers in stochastic calculus, forward and backward stochastic differential equations, connections between diffusion processes and second order partial differential equations (PDEs), and financial mathematics. It pays special attention to the relations between SDEs/BSDEs and second order PDEs under minimal regularity assumptions, and also extends those results to equations with multivalued coefficients. The authors present in particular the theory of reflected SDEs in the above mentioned framework and include exercises at the end of each chapter.Stochastic calculus and stochastic differential equations (SDEs) were first introduced by K. Itô in the 1940s, in order to construct the path of diffusion processes (which are continuous time Markov processes with continuous trajectories taking their values in a finite dimensional vector space or manifold), which had been studied from a more analytic point of view by Kolmogorov in the 1930s. Since then, this topic has become an important subject of Mathematics and Applied Mathematics, because of its mathematical richness and its importance for applications in many areas of Physics, Biology, Economics and Finance, where random processes play an increasingly important role. One important aspect is the connection between diffusion processes and linear partial differential equations of second order, which is in particular the basis for Monte Carlo numerical methods for linear PDEs. Since the pioneering work of Peng and Pardoux in the early 1990s, a new type of SDEs called backward stochastic differential equations (BSDEs) has emerged. The two main reasons why this new class of equations is important are the connection between BSDEs and semilinear PDEs, and the fact that BSDEs constitute a natural generalization of the famous Black and Scholes model from Mathematical Finance, and thus offer a natural mathematical framework for the formulation of many new models in Finance.
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
Publicado por Springer International Publishing AG, CH, 2014
ISBN 10: 3319057138 ISBN 13: 9783319057132
Idioma: Inglés
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 122,85
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. This research monograph presents results to researchers in stochastic calculus, forward and backward stochastic differential equations, connections between diffusion processes and second order partial differential equations (PDEs), and financial mathematics. It pays special attention to the relations between SDEs/BSDEs and second order PDEs under minimal regularity assumptions, and also extends those results to equations with multivalued coefficients. The authors present in particular the theory of reflected SDEs in the above mentioned framework and include exercises at the end of each chapter.Stochastic calculus and stochastic differential equations (SDEs) were first introduced by K. Itô in the 1940s, in order to construct the path of diffusion processes (which are continuous time Markov processes with continuous trajectories taking their values in a finite dimensional vector space or manifold), which had been studied from a more analytic point of view by Kolmogorov in the 1930s. Since then, this topic has become an important subject of Mathematics and Applied Mathematics, because of its mathematical richness and its importance for applications in many areas of Physics, Biology, Economics and Finance, where random processes play an increasingly important role. One important aspect is the connection between diffusion processes and linear partial differential equations of second order, which is in particular the basis for Monte Carlo numerical methods for linear PDEs. Since the pioneering work of Peng and Pardoux in the early 1990s, a new type of SDEs called backward stochastic differential equations (BSDEs) has emerged. The two main reasons why this new class of equations is important are the connection between BSDEs and semilinear PDEs, and the fact that BSDEs constitute a natural generalization of the famous Black and Scholes model from Mathematical Finance, and thus offer a natural mathematical framework for the formulation of many new models in Finance.
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Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction (SpringerBriefs in Mathematics)
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 65,35
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
Publicado por Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319347756 ISBN 13: 9783319347752
Idioma: Inglés
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 127,27
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations
Publicado por Springer International Publishing, 2014
ISBN 10: 3319057138 ISBN 13: 9783319057132
Idioma: Inglés
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 127,40
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 149,44
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 152,10
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 171,01
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 161,46
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 193,89
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 69)
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 148,00
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 211,52
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 224,94
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 2014 edition. 730 pages. 9.50x6.50x1.75 inches. In Stock.
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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 262,58
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. reprint edition. 688 pages. 9.25x6.10x1.55 inches. In Stock.
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 69)
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 269,09
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Like New. Like New. book.
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Stochastic Partial Differential Equations
Publicado por Springer, Berlin|Springer International Publishing|Springer, 2021
ISBN 10: 3030890023 ISBN 13: 9783030890025
Idioma: Inglés
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 60,06
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Añadir al carritoKartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs).This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by desc.
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Stochastic Partial Differential Equations
Publicado por Springer International Publishing Okt 2021, 2021
ISBN 10: 3030890023 ISBN 13: 9783030890025
Idioma: Inglés
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,54
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by describing the classes of equations which are studied later in the book, together with a list of motivating examples of SPDEs which are used in physics, population dynamics, neurophysiology, finance and signal processing. The central part of the book studies SPDEs as infinite-dimensional SDEs, based on the variational approach to PDEs. This extends both the classical Itô formulation and the martingale problem approach due to Stroock and Varadhan. The final chapter considers the solution of a space-time white noise-driven SPDE as a real-valued function of time and (one-dimensional) space. The results of J. Walsh's St Flour notes on the existence, uniqueness and Hölder regularity of the solution are presented. In addition, conditions are given under which the solution remains nonnegative, and the Malliavin calculus is applied. Lastly, reflected SPDEs and their connection with super Brownian motion are considered.At a time when new sophisticated branches of the subject are being developed, this book will be a welcome reference on classical SPDEs for newcomers to the theory. 84 pp. Englisch.
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Stochastic Partial Differential Equations
Publicado por Springer International Publishing, Springer International Publishing Okt 2021, 2021
ISBN 10: 3030890023 ISBN 13: 9783030890025
Idioma: Inglés
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,54
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by describing the classes of equations which are studied later in the book, together with a list of motivating examples of SPDEs which are used in physics, population dynamics, neurophysiology, finance and signal processing. The central part of the book studies SPDEs as infinite-dimensional SDEs, based on the variational approach to PDEs. This extends both the classical Itô formulation and the martingale problem approach due to Stroock and Varadhan. The final chapter considers the solution of a space-time white noise-driven SPDE as a real-valued function of time and (one-dimensional) space. The results of J. Walsh's St Flour notes on the existence, uniqueness and Hölder regularity of the solution are presented. In addition, conditions are given under which the solution remains nonnegative, and the Malliavin calculus is applied. Lastly, reflected SPDEs and their connection with super Brownian motion are considered.At a time when new sophisticated branches of the subject are being developed, this book will be a welcome reference on classical SPDEs for newcomers to the theory.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 84 pp. Englisch.
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Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction (SpringerBriefs in Mathematics)
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 97,17
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Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand.
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Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction (SpringerBriefs in Mathematics)
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 102,49
Convertir monedaEUR 14,50 gastos de envío desde Alemania a EspañaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND.
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability, 69) [Paperback] Pardoux, Etienne and R??canu, Aurel (eng)
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 118,26
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (eng)
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 118,26
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