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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications).
Librería: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Numerical Integration of Stochastic Differential Equations | G. N. Milstein | Taschenbuch | viii | Englisch | 2010 | Springer Netherland | EAN 9789048144877 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Publicado por Springer Netherlands, Springer Netherlands Nov 1994, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Idioma: Inglés
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Neuware -U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 184 pp. Englisch.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Publicado por Springer Netherlands, Springer Netherlands, 2010
ISBN 10: 9048144876 ISBN 13: 9789048144877
Idioma: Inglés
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Publicado por Springer Netherlands, Springer Netherlands, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Idioma: Inglés
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Publicado por Springer Netherlands Nov 1994, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Idioma: Inglés
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduction. 1: Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations. 1. Theorem on the order of convergence (theorem on the relation between approximation on a finite interval and one-step approximation). 2. Methods .
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Publicado por Springer Netherlands Dez 2010, 2010
ISBN 10: 9048144876 ISBN 13: 9789048144877
Idioma: Inglés
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Numerical Integration of Stochastic Differential Equations | G. N. Milstein | Buch | viii | Englisch | 1994 | Springer Netherland | EAN 9780792332138 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Publicado por Springer Netherlands, Springer Netherlands Dez 2010, 2010
ISBN 10: 9048144876 ISBN 13: 9789048144877
Idioma: Inglés
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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