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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Publicado por Dissertation.Com 2008-01, 2008
ISBN 10: 1581123833 ISBN 13: 9781581123838
Idioma: Inglés
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: Best Price, Torrance, CA, Estados Unidos de America
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance (Paperback or Softback)
Publicado por Dissertation.com 1/15/2008, 2008
ISBN 10: 1581123833 ISBN 13: 9781581123838
Idioma: Inglés
Librería: BargainBookStores, Grand Rapids, MI, Estados Unidos de America
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: HPB-Red, Dallas, TX, Estados Unidos de America
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Librería: The Book Spot, Sioux Falls, MN, Estados Unidos de America
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Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
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Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The famous Black-Scholes model was the starting point of a new financial industry and has been a very important pillar of all options trading since. One of its core assumptions is that the volatility of the underlying asset is constant. It was realised early that one has to specify a dynamic on the volatility itself to get closer to market behaviour. There are mainly two aspects making this fact apparent. Considering historical evolution of volatility by analysing time series data one observes erratic behaviour over time. Secondly, backing out implied volatility from daily traded plain vanilla options, the volatility changes with strike. The most common realisations of this phenomenon are the implied volatility smile or skew. The natural question arises how to extend the Black-Scholes model appropriately. Within this book the concept of stochastic volatility is analysed and discussed with special regard to the numerical problems occurring either in calibrating the model to the market implied volatility surface or in the numerical simulation of the two-dimensional system of stochastic differential equations required to price non-vanilla financial derivatives. We introduce a new stochastic volatility model, the so-called Hyp-Hyp model, and use Watanabe's calculus to find an analytical approximation to the model implied volatility. Further, the class of affine diffusion models, such as Heston, is analysed in view of using the characteristic function and Fourier inversion techniques to value European derivatives.
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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