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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Librería: medimops, Berlin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 5,99
Convertir monedaEUR 9,00 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoCondición: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 73,62
Convertir monedaGratis gastos de envío en Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,81
Convertir monedaEUR 14,24 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. In.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities
Publicado por VDM Verlag Dr. Mueller e.K. 2008-05-05, 2008
ISBN 10: 3639014405 ISBN 13: 9783639014402
Idioma: Inglés
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,75
Convertir monedaEUR 18,41 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 10 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: New.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities : A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Publicado por VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller E.K., 2008
ISBN 10: 3639014405 ISBN 13: 9783639014402
Idioma: Inglés
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 89,43
Convertir monedaEUR 29,39 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Neuware - We work in the setting of time series of financial returns.Our starting point are the GARCH models, which are very common in practice.We introduce the possibility of having crashes in such GARCH models.A crash will be modeled by drawing innovations from a distribution with much mass on extremely negative events, while in normal times the innovations will be drawn from a normal distribution.The probability of a crash is modeled to be time dependent, depending on the past of the observed time series and/or exogenous variables. The aim is a splitting of risk into normal risk coming mainly from the GARCH dynamic and extreme event risk coming from the modeled crashes.For the ARCH case we formulate (quasi) maximum likelihood estimators and can derive conditions for consistency and asymptotic normality of the parameter estimates.On the practical side we look for the outcome of estimating models with genuine GARCH dynamic and compare the result toclassical GARCH models. We apply the models to Value at Risk estimation and see that in comparison to the classical modelsmany of ours seem to work better although we chose the crash distributions quite heuristically.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities
Publicado por VDM Verlag Dr. Müller|VDM Verlag Dr. Müller e.K., 2008
ISBN 10: 3639014405 ISBN 13: 9783639014402
Idioma: Inglés
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 74,28
Convertir monedaEUR 48,99 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoKartoniert / Broschiert. Condición: New. We work in the setting of time series of financial returns.Our starting point are the GARCH models, which are very common in practice.We introduce the possibility of having crashes in such GARCH models.A crash will be modeled by drawing innovations from a d.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 138,35
Convertir monedaEUR 29,72 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: Like New. Like New. book.
