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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Best Price, Torrance, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 52,68
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 61,70
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,21
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 64,99
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Publicado por Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 81,02
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Añadir al carritoPaperback. Condición: New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Publicado por Chapman and Hall/CRC 2022-05, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 63,40
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 71,28
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 83,00
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 164 pages. 9.25x6.25x0.25 inches. In Stock.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 111,24
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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EUR 109,45
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Publicado por Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino Unido
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EUR 75,66
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Añadir al carritoPaperback. Condición: New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
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EUR 160,25
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
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Librería: moluna, Greven, Alemania
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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EUR 104,97
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Based on interdisciplinary research into 'Directional Change', a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ('zigzags'). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics:Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changesMachine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov ModelRegime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional ChangeMarket Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changedAlgorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
