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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 57,98
Convertir monedaEUR 2,27 gastos de envío en Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance (Paperback)
Publicado por Taylor & Francis Ltd, London, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 60,33
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, this book applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 56,87
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 59,07
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 60,62
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 65,42
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 57,94
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Publicado por Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 73,06
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Añadir al carritoPaperback. Condición: New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 57,93
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 62,54
Convertir monedaEUR 14,43 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoPaperback / softback. Condición: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days. 185.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 66,04
Convertir monedaEUR 10,50 gastos de envío desde Irlanda a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. 2022. 1st Edition. Paperback. . . . . .
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 62,06
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Publicado por Chapman and Hall/CRC 2022-05, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 62,99
Convertir monedaEUR 17,74 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 10 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 81,24
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Añadir al carritoCondición: New. 2022. 1st Edition. Paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 83,05
Convertir monedaEUR 11,45 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 164 pages. 9.25x6.25x0.25 inches. In Stock.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 110,07
Convertir monedaEUR 3,42 gastos de envío en Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 63,54
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Añadir al carritoCondición: New. Jun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, w.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 110,10
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Detecting Regime Change in Computational Finance (Paperback)
Publicado por Taylor & Francis Ltd, London, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australia
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 100,10
Convertir monedaEUR 31,76 gastos de envío desde Australia a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, this book applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 114,75
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Publicado por Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Idioma: Inglés
Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,11
Convertir monedaEUR 74,43 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance | Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 70,95
Convertir monedaEUR 70,00 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Detecting Regime Change in Computational Finance | Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading | Jun Chen (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2022 | Chapman and Hall/CRC | EAN 9780367540951 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 103,21
Convertir monedaEUR 48,99 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 145,06
Convertir monedaEUR 28,63 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: New. New. Ships from Multiple Locations. book.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Publicado por Taylor & Francis Ltd Sep 2020, 2020
ISBN 10: 0367536285 ISBN 13: 9780367536282
Idioma: Inglés
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 125,93
Convertir monedaEUR 62,13 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 60,59
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Añadir al carritoCondición: New. This item is printed on demand.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,72
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 66,81
Convertir monedaEUR 11,45 gastos de envío desde Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 164 pages. 9.25x6.25x0.25 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,42
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Based on interdisciplinary research into 'Directional Change', a new data-driven approach to financial data analysis, this book applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 116,52
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