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Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
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Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
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Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Dependence Structures and Limiting Results | with Applications in Finance and Insurance
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Dependence Structures and Limiting Results | with Applications in Finance and Insurance | Arthur Charpentier | Taschenbuch | Kartoniert / Broschiert | Englisch | 2008 | VDM Verlag Dr. Müller | EAN 9783836492447 | Verantwortliche Person für die EU: OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 28, 66111 Saarbrücken, info[at]akademikerverlag[dot]de | Anbieter: preigu.
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Dependence Structures and Limiting Results with Applications in Finance and Insurance
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
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Dependence Structures and Limiting Results with Applications in Finance and Insurance
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
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Dependence Structures and Limiting Results
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoKartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Extreme, synchronized rises and falls in financialmarkets occur infrequently but they do occur. Theproblem with the models is that they did not assign ahigh enough chance of occurrence to the scenario inwhich many things go wrong at.
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Dependence Structures and Limiting Results : with Applications in Finance and Insurance
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - 'Extreme, synchronized rises and falls in financialmarkets occur infrequently but they do occur. Theproblem with the models is that they did not assign ahigh enough chance of occurrence to the scenario inwhich many things go wrong at the same time - the''em perfect storm'' scenario' (Business Week,September 1998).This book focuses on limiting theorems for copulae.Because joint dependences of extremal events isnowadays is key issue in risk management, it becomescrucial to get a better understanding of behavior ofcopulas in tails. The first chapter presents a surveyon copulae, and possible applications in riskmanagement. The following chapters present somecanonical theorems for copulae, and the link betweenthis approach and standard results on multivariateextreme is explained. A concluding chapter presents asurvey on graphical procedures to represent copuladensities (with proper fit) in tails.
