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9783540539018 - Linear Models with Correlated Disturbances: 358 (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358) de Knottnerus, Paul (17 resultados)
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Linear Models With Correlated Disturbances
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358)
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 118,99
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Linear Models with Correlated Disturbances. ( = Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358) .
Librería: ralfs-buecherkiste, Herzfelde, MOL, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 10,00
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Gut. 196 Seiten guter Zustand/ good. Bibl.-Ex. ha1020804 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 350.
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 123,65
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Linear Models With Correlated Disturbances
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 123,64
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Linear Models with Correlated Disturbances
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 145,02
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 153,82
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. reprint edition. 204 pages. 9.61x6.69x0.48 inches. In Stock.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Linear Models with Correlated Disturbances | Paul Knottnerus | Taschenbuch | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | viii | Englisch | 1991 | Springer | EAN 9783540539018 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey of new and old estimation techniques for regression models with disturbances that follow an autoregressive-moving average process. In the final chapter also several test strategies for discriminating between various types of autocorrelation are discussed. In nearly all chapters it is demonstrated how useful the simple geometric interpretation of the well-known ordinary least squares (OLS) method is. By applying these geometric concepts to linear spaces spanned by scalar stochastic variables, it emerges that well-known as well as new results can be derived in a simple geometric manner, sometimes without the limiting restrictions of the usual derivations, e. g. , the conditional normal distribution, the Kalman filter equations and the Cramer-Rao inequality. The outline of the book is as follows. In Chapter 2 attention is paid to a generalization of the well-known first order autocorrelation transformation of a linear regression model with disturbances that follow a first order Markov scheme. Firstly, the appropriate lower triangular transformation matrix is derived for the case that the disturbances follow a moving average process of order q (MA(q'. It turns out that the calculations can be carried out either analytically or in a recursive manner.
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Linear Models With Correlated Disturbances
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 186,27
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (358))
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 176,72
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Linear Models With Correlated Disturbances
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 208,86
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Linear Models with Correlated Disturbances
Idioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Mai 1991, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 106,99
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey of new and old estimation techniques for regression models with disturbances that follow an autoregressive-moving average process. In the final chapter also several test strategies for discriminating between various types of autocorrelation are discussed. In nearly all chapters it is demonstrated how useful the simple geometric interpretation of the well-known ordinary least squares (OLS) method is. By applying these geometric concepts to linear spaces spanned by scalar stochastic variables, it emerges that well-known as well as new results can be derived in a simple geometric manner, sometimes without the limiting restrictions of the usual derivations, e. g. , the conditional normal distribution, the Kalman filter equations and the Cramer-Rao inequality. The outline of the book is as follows. In Chapter 2 attention is paid to a generalization of the well-known first order autocorrelation transformation of a linear regression model with disturbances that follow a first order Markov scheme. Firstly, the appropriate lower triangular transformation matrix is derived for the case that the disturbances follow a moving average process of order q (MA(q'. It turns out that the calculations can be carried out either analytically or in a recursive manner. 212 pp. Englisch.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 92,27
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 150,52
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Linear Models with Correlated Disturbances
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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EUR 147,71
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Linear Models with Correlated Disturbances
Idioma: Inglés
Publicado por Springer, J.B. Metzler Mai 1991, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book is primarily concerned with the estimation of regression models with correlated disturbances. Topics discussed include maximum likelihood, test strategies, Kalman filtering, conditional normal distributions, the Cramér-Rao inequality, Cholesky decomposition, missing observations and numerical optimization. A simple geometrical approach is used.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 212 pp. Englisch.
