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9783540423331 - Weak Convergence of Financial Markets: With 8 Figures and 1 Table (Springer Finance) de Prigent, Jean-Luc (15 resultados)
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: Phatpocket Limited, Waltham Abbey, HERTS, Reino Unido
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Weak Convergence of Financial Markets (Springer Finance)
Libro 11 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Librería: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Weak convergence of financial markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Verlag Gmbh & Co. Kg, Berlin, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Librería: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, España
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: Buchpark, Trebbin, Alemania
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Añadir al carritoCondición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 442 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
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Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Spektrum, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg Mai 2003, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems, which include portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed. Includes detailed examples. 442 pp. Englisch.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Brief review of stochastic processes theorySynthesis about all methods to prove weak convergenceDetailed examplesA comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial mark.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Spektrum Mai 2003, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 442 pp. Englisch.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 de 53: Springer FinanceLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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