9783319081281 - tychastic measure of viability risk de aubin, jean-pierre; chen, luxi; dordan, olivier (7 resultados)
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associatin…g with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term 'tychastic viability measure of risk' is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time fun…ction associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term 'tychastic viability measure of risk' is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners. 144 pp. Englisch.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time functio…n associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term ¿tychastic viability measure of risk¿ is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 144 pp. Englisch.
