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9781638283089 - A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends® in Econometrics) de Johansson, Kasper; Ogut, Mehmet G.; Pelger, Mar... (12 resultados)
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 48,99
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Añadir al carritoCondición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 100 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,56
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 72,03
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends® in Econometrics)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 85,78
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 100 pages. 9.21x6.14x0.21 inches. In Stock.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 90,01
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: dsmbooks, Liverpool, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 137,09
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 74,59
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Convertir monedaEUR 4,89 gastos de envío desde Reino Unido a EspañaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoPaperback / softback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 151.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 93,04
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Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 94,56
Convertir monedaEUR 11,99 gastos de envío desde Alemania a EspañaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns makes three contributions. First, it proposes a new method for predicting the time-varying covariance matrix of a vector of financial returns, building on a specific covariance estimator suggested by Engle in 2002. The second contribution proposes a new method for evaluating a covariance predictor, by considering the regret of the log-likelihood over some time period such as a quarter. The third contribution is an extensive empirical study of covariance predictors. The authors compare their method to other popular predictors, including rolling window, exponentially weighted moving average (EWMA) and generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) type methods. After an introduction, Section 2 describes some common predictors, including the one that this method builds on. Section 3 introduces the proposed covariance predictor. Section 4 discusses methods for validating covariance predictors that measure both overall performance and reactivity to market changes. Section 5 describes the data used in the authors' first empirical studies and the results are provided in Section 6. The authors then discuss some extensions of and variations on the method, including realized covariance prediction (Section 7), handling large universes via factor models (Section 8), obtaining smooth covariance estimates (Section 9), and using the authors' covariance model to generate simulated returns (Section 10).
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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EUR 95,64
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