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9780792332138 - Numerical Integration of Stochastic Differential Equations: 313 (Mathematics and Its Applications, 313) de Milstein, G.N. (15 resultados)
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications).
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Añadir al carritoCondición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Netherlands Nov 1994, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Librería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoGebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduction. 1: Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations. 1. Theorem on the order of convergence (theorem on the relation between approximation on a finite interval and one-step approximation). 2. Methods .
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Idioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Nov 1994, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 184 pp. Englisch.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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