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Asymptotic Theory of Transaction Costs (Zurich Lectures in Advanced Mathematics)
Idioma: Inglés
Publicado por European Mathematical Society, 2017
ISBN 10: 3037191732 ISBN 13: 9783037191736
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 26,45
Envío por EUR 3,48
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Asymptotic Theory of Transaction Costs (Zurich Lectures in Advanced Mathematics)
Idioma: Inglés
Publicado por European Mathematical Society, 2017
ISBN 10: 3037191732 ISBN 13: 9783037191736
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 24,62
Envío por EUR 7,47
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Asymptotic Theory of Transaction Costs (Zurich Lectures in Advanced Mathematics)
Idioma: Inglés
Publicado por European Mathematical Society, 2017
ISBN 10: 3037191732 ISBN 13: 9783037191736
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 25,77
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Lectures on Probability Theory and Statistics : Ecole d'Ete de Probabilites de Saint-Flour XXX - 2000
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin / Heidelberg, 2003
ISBN 10: 3540403353 ISBN 13: 9783540403357
Librería: Better World Books, Mishawaka, IN, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 41,09
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Añadir al carritoCondición: Very Good. Former library copy. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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Portfolio optimizations in incomplete financial markets (Paperback)
Idioma: Inglés
Publicado por Birkhauser Verlag AG, Pisa, 2004
ISBN 10: 8876421416 ISBN 13: 9788876421419
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 41,75
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. The course consisted of a short introduction into the basic concepts of Mathematical Finance, focusing on the notion of no arbitrage, and subsequently applying these concepts to portfolio optimization. To avoid technical difficulties I mainly dealt with the situation where the underlying probability space is finite and only sketched the difficulties arising in the general case. We then pass to the scheme of utility optimisation for general semi-martingale models. Some topics of this course are not standard: for example, in the treatment of the general existence theorem for the optimal portfolio, we give a direct proof which is not relying on duality theory. Similarly, the treatment of the asymptotic elasticity of utility functions and a related counter-example are original to these notes. These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. Some topics of this course are not standard: for example, in the treatment of the general existence theorem for the optimal portfolio, we give a direct proof which is not relying on duality theory. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Portfolio Optimizations in Incomplete Financial Markets (Publications of the Scuola Normale Superiore)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 31,96
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 70 pages. 9.21x6.38x0.32 inches. In Stock.
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: -OnTimeBooks-, Phoenix, AZ, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 56,23
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Añadir al carritoCondición: good. A copy that has been read, remains in good condition. All pages are intact, and the cover is intact. The spine and cover show signs of wear. Pages can include notes and highlighting and show signs of wear, and the copy can include "From the library of" labels or previous owner inscriptions. 100% GUARANTEE! Shipped with delivery confirmation, if you're not satisfied with purchase please return item for full refund. Ships via media mail.
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin / Heidelberg, 2005
ISBN 10: 3540219927 ISBN 13: 9783540219927
Librería: Better World Books Ltd, Dunfermline, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 53,39
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Añadir al carritoCondición: Very Good. Former library copy. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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Stochastic Methods in Finance: Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003 (Lecture Notes in Mathematics)
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg 2008-10-10, 2008
ISBN 10: 3540229531 ISBN 13: 9783540229537
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 56,61
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 10 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: New.
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Portfolio optimizations in incomplete financial markets
Idioma: Inglés
Publicado por Scuola Normale Superiore, 2004
ISBN 10: 8876421416 ISBN 13: 9788876421419
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 26,53
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Añadir al carritoCondición: New. These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. The course consisted of a short introduction into the basic concepts of Mathematical Finance, focusing on the notion of no arb.
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Portfolio optimizations in incomplete financial markets (Paperback)
Idioma: Inglés
Publicado por Birkhauser Verlag AG, Pisa, 2004
ISBN 10: 8876421416 ISBN 13: 9788876421419
Librería: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australia
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 59,87
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. The course consisted of a short introduction into the basic concepts of Mathematical Finance, focusing on the notion of no arbitrage, and subsequently applying these concepts to portfolio optimization. To avoid technical difficulties I mainly dealt with the situation where the underlying probability space is finite and only sketched the difficulties arising in the general case. We then pass to the scheme of utility optimisation for general semi-martingale models. Some topics of this course are not standard: for example, in the treatment of the general existence theorem for the optimal portfolio, we give a direct proof which is not relying on duality theory. Similarly, the treatment of the asymptotic elasticity of utility functions and a related counter-example are original to these notes. These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. Some topics of this course are not standard: for example, in the treatment of the general existence theorem for the optimal portfolio, we give a direct proof which is not relying on duality theory. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Portfolio Optimizations in Incomplete Financial Markets
Idioma: Inglés
Publicado por Scuola Normale Superiore Okt 2004, 2004
ISBN 10: 8876421416 ISBN 13: 9788876421419
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 34,19
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Neuware - These Lecture Notes are based on a course given in June 2001 at the Cattedra Galileiana of Scuola Normale Superiore di Pisa. The course consisted ofa short introduction into the basic concepts of Mathematical Finance, focusing on the notion of 'no arbitrage', and subsequently applying these concepts to portfolio optimization. To avoid technical difficulties I mainly dealt with the situation where the underlying probability space is finite and only sketched the difficulties arising in the general case. We then pass to the scheme of utility optimisation for general semi-martingale models. Some topics of this course are not standard: for example, in the treatment of the general existence theorem for the optimal portfolio, we give a direct proof which is not relying on duality theory. Similarly, the treatment of the asymptotic elasticity of utility functions and a related counter-example are original to these notes.
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Stochastic Methods in Finance
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2004
ISBN 10: 3540229531 ISBN 13: 9783540229537
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 61,49
Envío por EUR 48,99
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on Stochastic Methods in Finance held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the ma.
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: Studibuch, Stuttgart, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 72,00
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritohardcover. Condición: Gut. 387 Seiten; 9783540219927.3 Gewicht in Gramm: 1.
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 135,36
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 135,36
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Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 151,99
Envío por EUR 2,30
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 135,34
Envío por EUR 17,25
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 169,36
Envío por EUR 6,07
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 174,21
Envío por EUR 3,48
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. 392.
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Dez 2005, 2005
ISBN 10: 3540219927 ISBN 13: 9783540219927
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 139,09
Envío por EUR 60,00
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Neuware -Proof of the 'Fundamental Theorem of Asset Pricing' in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of major results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 392 pp. Englisch.
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10: 3642060307 ISBN 13: 9783642060304
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 139,09
Envío por EUR 62,97
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Proof of the 'Fundamental Theorem of Asset Pricing' in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of major results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community.
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Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 209,59
Envío por EUR 17,25
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 200,13
Envío por EUR 28,74
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: Like New. Like New. book.
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Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 234,54
Envío por EUR 2,30
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Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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Lectures on Probability Theory and Statistics
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2003
ISBN 10: 3540403353 ISBN 13: 9783540403357
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 43,95
Envío por EUR 48,99
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. In World Mathematical Year 2000 the traditional St. Flour Summer School was hosted jointly with the European Mathematical Society. Sergio Albeverio reviews the theory of Dirichlet forms, and gives applications including partial differential equ.
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg Feb 2010, 2010
ISBN 10: 3642060307 ISBN 13: 9783642060304
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 139,09
Envío por EUR 23,00
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Proof of the 'Fundamental Theorem of Asset Pricing' in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of major results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community. 392 pp. Englisch.
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Dez 2005, 2005
ISBN 10: 3540219927 ISBN 13: 9783540219927
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10: 3642060307 ISBN 13: 9783642060304
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 118,61
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The fundamental theorem of Asset Pricing due to Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this bookPuts into book format a series of major results due mostly to .
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The Mathematics of Arbitrage
Libro 21 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2005
ISBN 10: 3540219927 ISBN 13: 9783540219927
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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