Idioma: Inglés
Publicado por CAMBRIDGE U.P., CAMBRIDGE, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
Librería: Antártica, Madrid, M, España
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Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
ISBN 10: 3330084235 ISBN 13: 9783330084230
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
ISBN 10: 3330084235 ISBN 13: 9783330084230
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Pricing of Embedded Inflation Options | Using stochastic scenarios | Erwin van de Kreeke | Taschenbuch | 72 S. | Englisch | 2017 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783330084230 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.
Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
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Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
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Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
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Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press CUP, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
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Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
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Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2017, 2017
ISBN 10: 3330084235 ISBN 13: 9783330084230
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This work uses stochastic scenarios to value embedded inflation options in insurance products. These scenarios are generated using the Jarrow Yildirim model. Three processes are modelled: nominal interest rates, real interest rates and an inflation index. The Hull-White model is used in this setting to model the nominal interest rate. Analytical formulas can be derived to price inflation-indexed derivatives. We will examine how these formulas can be used to calibrate the model to match market prices in order to obtain model parameters. We show that the calibration depends heavily on which instruments are used in the calibration. Using these model parameters, stochastic scenarios can be constructed. We demonstrate how embedded inflation options containing a path dependency can be valued using scenarios, and further provide prices of embedded inflation options of a fictional pension contract. 72 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
ISBN 10: 3330084235 ISBN 13: 9783330084230
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: van de Kreeke ErwinErwin van de Kreeke resides in the capital of the Netherlands, Amsterdam. He has a double master s degree in Finance (Vrije Universiteit) and Actuarial Science and Quantitative (Universiteit van Amsterdam). In addi.
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2017, 2017
ISBN 10: 3330084235 ISBN 13: 9783330084230
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This work uses stochastic scenarios to value embedded inflation options in insurance products. These scenarios are generated using the Jarrow Yildirim model. Three processes are modelled: nominal interest rates, real interest rates and an inflation index. The Hull-White model is used in this setting to model the nominal interest rate. Analytical formulas can be derived to price inflation-indexed derivatives. We will examine how these formulas can be used to calibrate the model to match market prices in order to obtain model parameters. We show that the calibration depends heavily on which instruments are used in the calibration. Using these model parameters, stochastic scenarios can be constructed. We demonstrate how embedded inflation options containing a path dependency can be valued using scenarios, and further provide prices of embedded inflation options of a fictional pension contract.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 72 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
ISBN 10: 3330084235 ISBN 13: 9783330084230
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This work uses stochastic scenarios to value embedded inflation options in insurance products. These scenarios are generated using the Jarrow Yildirim model. Three processes are modelled: nominal interest rates, real interest rates and an inflation index. The Hull-White model is used in this setting to model the nominal interest rate. Analytical formulas can be derived to price inflation-indexed derivatives. We will examine how these formulas can be used to calibrate the model to match market prices in order to obtain model parameters. We show that the calibration depends heavily on which instruments are used in the calibration. Using these model parameters, stochastic scenarios can be constructed. We demonstrate how embedded inflation options containing a path dependency can be valued using scenarios, and further provide prices of embedded inflation options of a fictional pension contract.
Idioma: Finlandés
Publicado por Bod - Books On Demand, Bod - Books On Demand Okt 2022, 2022
ISBN 10: 9528065821 ISBN 13: 9789528065821
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Kirjan tarina on pienellä tavalla suuri seikkailu, jonka päähenkilö yrittää ottaa rohkean askeleen ulos kuorestaan ja voittaa pelkonsa. Tarina kumpuaa yksinäisyyden kohtaamisesta ja erilaisuuden hyväksymisestä.Se käsittelee aiheita absurdin fantastisella, mutta kuitenkin hyvin arkisella tavalla.Tarina opettaa lapsille myötätuntoa ja saa heidät ymmärtämään kuinka tärkeää on kohdata jokainen ihminen tasavertaisena. 34 pp. Finnisch.
Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Librería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book describes the latest developments in the hydrodynamics and morphodynamics of tidal inlets, with an emphasis on natural inlets. Results of field observations are discussed and simple mathematical models are presented. It is an ideal reference for c.
Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
EUR 200,45
Cantidad disponible: 4 disponibles
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Idioma: Inglés
Publicado por Cambridge University Press, 2017
ISBN 10: 1107194415 ISBN 13: 9781107194410
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
EUR 202,89
Cantidad disponible: 4 disponibles
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Idioma: Finlandés
Publicado por Bod - Books On Demand, Bod - Books On Demand, 2022
ISBN 10: 9528065821 ISBN 13: 9789528065821
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Kirjan tarina on pienellä tavalla suuri seikkailu, jonka päähenkilö yrittää ottaa rohkean askeleen ulos kuorestaan ja voittaa pelkonsa. Tarina kumpuaa yksinäisyyden kohtaamisesta ja erilaisuuden hyväksymisestä.Se käsittelee aiheita absurdin fantastisella, mutta kuitenkin hyvin arkisella tavalla.Tarina opettaa lapsille myötätuntoa ja saa heidät ymmärtämään kuinka tärkeää on kohdata jokainen ihminen tasavertaisena.
Idioma: Finlandés
Publicado por Books on Demand GmbH, 2022
ISBN 10: 9528065821 ISBN 13: 9789528065821
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Mies jonka pyllyn tilalla on hylly | Hermanni Koppala | Buch | Finnisch | 2022 | Books on Demand GmbH | EAN 9789528065821 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.