Yield Curve Modeling

Idioma: inglés

Editorial: Palgrave Macmillan Jun 2005, 2005

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book will give the reader insight into how to model yield curves in our incomplete and imperfect financial markets. An extensive list of yield curve models are shown and discussed. Using actual market instruments, these models are then applied and the different yield curves are compared. It is assumed that the reader has a basic understanding of the financial instruments available in the market. Various issues that have to be taken into account in practice are discussed, like daycount conventions, business-day rules, the credit quality of the instrument and liquidity to name but a few. It is also shown how yield curves can be used to estimate credit spreads and country risk premiums. Creating a yield curve model has some implications in risk management. Specifically - the model, operational, liquidity and basis risks are discussed. 208 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9781349524280

Título
Yield Curve Modeling
Autor
Y. Stander
Editorial
Palgrave Macmillan Jun 2005
Año de publicación
2005
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
134952428X
ISBN 13
9781349524280
Peso del artículo
324 gramos
Dimensiones
235x155x12 mm

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