Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models. Este artículo no está disponible.
Idioma: inglés
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., 2002
- Tapa blanda
- Nuevo
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N° de ref. del artículo C9780387954769
- Título
- Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models
- Autor
- Hira L. Koul
- Editorial
- Springer-Verlag New York Inc.
- Año de publicación
- 2002
- Estado
- New
- Encuadernación
- Paperback / softback
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0387954767
- ISBN 13
- 9780387954769
- Edición
- 2ª Edición
- Peso del artículo
- 654 gramos
- Serie
- Libro 21 de 72: Lecture Notes in Statistics
This book presents a unified approach for obtaining the limiting distributions of minimum distance. It discusses classes of goodness-of-t tests for fitting an error distribution in some of these models and/or fitting a regression-autoregressive function without assuming the knowledge of the error distribution. The main tool is the asymptotic equi-continuity of certain basic weighted residual empirical processes in the uniform and L2 metrics.
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Reseña del editor
This book presents a unified approach for obtaining the limiting distributions of minimum distance. It discusses classes of goodness-of-t tests for fitting an error distribution in some of these models and/or fitting a regression-autoregressive function without assuming the knowledge of the error distribution. The main tool is the asymptotic equi-continuity of certain basic weighted residual empirical processes in the uniform and L2 metrics.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.