Volatility and Volatility Models with R

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Jul 2014, 2014

365958018X / 9783659580185

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -One of the most important features of financial assets is the asset price volatility. Understanding volatility and its modelling has been subject matter of great concern for academicians, policy makers and practitioners. The objective of the book is to analyze and capture volatility using ARCH/GARCH classes of models and suggest the best model which explains volatility and its characteristics in a better way. The unique feature of the book is that it uses open source software R to analyse the data set. It implements various functions in R to carry out analysis. The data codes are given in the book. This will help researcher to analyse his/her data set with little bit of modification in the codes. The approach adopted in the book will facilitate any researcher to perform advanced time series data analysis at ease. 100 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783659580185

Título
Volatility and Volatility Models with R
Autor
Prashant Joshi
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Jul 2014
Año de publicación
2014
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
365958018X
ISBN 13
9783659580185
Peso del artículo
167 gramos
Dimensiones
220x150x6 mm

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