FX Volatility Modeling : Risk Reversals, Butterflies, and the Currency Vol Surface
Idioma: inglés
Editorial: Nobletrex Press, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In FX options, the difference between a usable surface and a misleading one often lies in conventions, quote translation, and model discipline. This book is written for practitioners who need to get those details right: derivatives quants, structurers, traders, risk managers, and developers working on currency options and exotics desks. It provides a desk-level guide to how FX volatility is actually quoted, transformed, calibrated, and used in pricing and risk.The book takes the reader from option-pricing foundations into the distinct microstructure of currency volatility markets: spot and forward relationships, domestic and foreign discounting, tenor and settlement rules, and the full family of FX delta conventions, including premium adjustment and dN formulations. It then shows how ATM, risk reversal, and butterfly quotes are mapped into put and call volatilities, converted from delta space into strike space, and assembled into a continuous no-arbitrage surface. From there, the reader learns how to calibrate SABR, compare local and stochastic volatility approaches, and build robust numerical and production workflows.A particular strength of the book is its treatment of barrier options and smile dynamics, where surface construction choices have immediate pricing and hedging consequences. The presentation is practical and implementation-oriented, with enough theory to support sound judgment but always tied back to market conventions, calibration stability, and the realities of running an FX volatility book.…
N° de ref. del artículo 9798896654483
- Título
- FX Volatility Modeling : Risk Reversals, Butterflies, and the Currency Vol Surface
- Autor
- Roland H. Blackthorn
- Editorial
- Nobletrex Press
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798896654483
- Peso del artículo
- 399 gramos
- Dimensiones
- 229x152x15 mm
In FX options, the difference between a usable surface and a misleading one often lies in conventions, quote translation, and model discipline. This book is written for practitioners who need to get those details right: derivatives quants, structurers, traders, risk managers, and developers working on currency options and exotics desks. It provides a desk-level guide to how FX volatility is actually quoted, transformed, calibrated, and used in pricing and risk.
The book takes the reader from option-pricing foundations into the distinct microstructure of currency volatility markets: spot and forward relationships, domestic and foreign discounting, tenor and settlement rules, and the full family of FX delta conventions, including premium adjustment and dN formulations. It then shows how ATM, risk reversal, and butterfly quotes are mapped into put and call volatilities, converted from delta space into strike space, and assembled into a continuous no-arbitrage surface. From there, the reader learns how to calibrate SABR, compare local and stochastic volatility approaches, and build robust numerical and production workflows.
A particular strength of the book is its treatment of barrier options and smile dynamics, where surface construction choices have immediate pricing and hedging consequences. The presentation is practical and implementation-oriented, with enough theory to support sound judgment but always tied back to market conventions, calibration stability, and the realities of running an FX volatility book.
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Garlebsen 48
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Teléfono: 055639996039
Fax: 055639995974
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USt-IdNr.: DE261904229
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Para obtener más información, consulte www.fair-commerce.de.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
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