Volatility as an Asset Class

Idioma: inglés

Editorial: Peter Lang AG, CH, 2015

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Volatility derivatives are an important group of financial instruments and their list is much longer than volatility index futures and options. This book reviews methods used for measurement, estimation and forecasting volatility and presents major classes of volatility derivatives and their possible applications in investment strategies and portfolio optimization. Since volatility is not constant, its term structure and the phenomenon of the volatility risk premium are discussed in view of the permanently instable relation between realized and implied volatility. The study proposes a method to use this information in the process of forecasting future values of volatility.

N° de ref. del artículo LU-9783631655764

Título
Volatility as an Asset Class
Autor
Pawel Sakowski, Juliusz Jablecki, Robert Slepaczuk, Ryszard Kokoszczynski, Piotr Wójcik
Editorial
Peter Lang AG, CH
Año de publicación
2015
Estado
New
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
3631655762
ISBN 13
9783631655764
Peso del artículo
240 gramos

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