Value-at-Risk application for equities

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Jan 2011, 2011

3844301666 / 9783844301663

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book studies in detail various approaches and models which are used in the Russian equities market to evaluate market risk exposure based on VaR metric. It uncovers strengths and weaknesses, reasons and purposes, problems and solutions for VaR application in the special environment of the emerging market. Managerial recommendations are given for each model described in the book based on the thorough comparative analysis of the produced results. The book is intended for wide audience including treasury and market risk management specialists who works in emerging markets, students and researches of equities exposure to market risk. 92 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783844301663

Título
Value-at-Risk application for equities
Autor
Dmitry Minashkin
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Jan 2011
Año de publicación
2011
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3844301666
ISBN 13
9783844301663
Peso del artículo
155 gramos
Dimensiones
220x150x6 mm

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