Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book develops a quantitative stock market investment methodology using financial indicators that beats the benchmark of S&P500 index. To achieve this goal, an ensemble of machine learning models is meticulously constructed, incorporating four distinct algorithms: support vector machine, k-nearest neighbors, random forest, and logistic regression. These models all make use of financial ratios extracted from company financial statements for the purposes of predictive forecasting. The ensemble classifier is subject to a strict testing of precision which compares it to the performance of its constituent models separately. Rolling window and cross-validation tests are used in this evaluation in order to provide a comprehensive assessment framework. A risk-off filter is developed to limit risk during uncertain market periods, and consequently to improve the Sharpe ratio of the model. The risk adjusted performance of the final model, supported by the risk-off filter, achieves a Sharpe ratio of 1.63 which surpasses both the model's performance without the filter that delivers Sharpe ratio of 1.41 and the one from the S&P500 index of 0.80. The substantial increase in risk-adjusted returns is accomplished by reducing the model's volatility from an annual standard of deviation of 15.75% to 11.22%, which represents an almost 30% decrease in volatility.

N� de ref. del art�culo 9783031620607

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: Using Fundamental Analysis and an Ensemble of Classifier Models Along with a Risk-Off Filter to Select Outperforming Companies
Editor: Springer, Springer
Fecha de publicaci�n: 2024
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 3031620607
ISBN 13: 9783031620607
Encuadernaci�n: Buch
Estado: Neu
Dimensiones: 246�mil�metros de ancho por 173 de alto por 11 de largo
Peso: 350 gramos

Acerca de

Sinopsis

The risk adjusted performance of the final model, supported by the risk-off filter, achieves a Sharpe ratio of 1.63 which surpasses both the model’s performance without the filter that delivers Sharpe ratio of 1.41 and the one from the S&P500 index of 0.80.

Acerca del autor

Manuel Moura is currently doing a MBA at London Business School. Prior to that he worked at LFO since 2019. He received a Master’s Degree in Electrical Engineering and Computer Science with a specialization in Control Systems from Instituto Superior T�cnico. At LFO, he worked as a quantitative researcher developing models to invest in the stock market and manage risk but also as a portfolio manager. He did internships in consulting at Bain & Company in Brussels and in private equity at Advent International in London.

Rui Ferreira Neves is a professor at Instituto Superior T�cnico since 2005. He received the Eng -Diploma and the PhD degrees in Electrical and Computer Engineering from the Instituto Superior T�cnico, Technical University of Lisbon, Portugal, in 1993 and 2001, respectively. In 2006 he joined Instituto de Telecomunica��es (IT) as a research Associate. His research activity deals with evolutionary computation and pattern matching applied to the financial markets, sensor networks, embedded systems and mixed signal integrated circuits. He uses both fundamental, technical and pattern matching indicators to find the evolution of the financial markets. During his research activities he has collaborated/coordinated several EU and National projects. He supervised 50 MSc Theses. He published more than 60 works, respectively, 7 books, 4 book chapters, 20 journal papers and 30 conference papers.

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Descripci�n de la librer�a

Das Unternehmen AHA-BUCH GmbH: Seit der Gr�ndung von AHA-BUCH im Juli 2005 ist unser Hauptziel, zufriedenen Kunden so schnell und so preisg�nstig wie m�glich ihren B�cherwunsch zu erf�llen. Unsere Firma besch�ftigt 16 Mitarbeiter, die nur ein Ziel kennen: den Kunden und seine W�nsche! Auf �ber 3700 m2 Fl�che haben wir �ber 100.000 B�cher, Modernes Antiquariat und Spiele auf Lager.

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Tienes derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 d�as naturales sin necesidad de justificaci�n.

El plazo de desistimiento expirar� a los 14 d�as naturales del d�a en que t� o un tercero que hayas indicado, distinto del transportista, adquiera la posesi�n material del �ltimo bien, componente o pieza.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deber�s notificarnos a AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039, de tu decisi�n de desistir del contrato a trav�s de una declaraci�n inequ�voca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electr�nico). Podr�s utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuaci�n, aunque su uso no es obligatorio. Tienes asimismo la opci�n de cumplimentar y enviar electr�nicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaraci�n inequ�voca a trav�s de nuestro sitio web a "Mis pedidos" en "Mi cuenta". Si recurres a esta opci�n, te comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electr�nico) la recepci�n de dicho desistimiento.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por tu parte, te devolveremos todos los pagos recibidos de ti, incluidos los gastos de entrega (con la excepci�n de los gastos adicionales resultantes de la elecci�n por tu parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a m�s tardar 14 d�as naturales a partir de la fecha en la que se nos informes de tu decisi�n de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por ti para la transacci�n inicial, a no ser que hayas dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrir�s en ning�n gasto como consecuencia del reembolso.

Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

Excepciones al derecho de desistimiento:

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La entrega de contenido digital (incluyendo apps, software digital e-books, MP3, etc.) que no hubiera sido entregado en un medio tangible (por ejemplo: CD o DVD), si al realizar tu pedido has aceptado que podemos proceder al env�o del producto y que no resulta posible su cancelaci�n una vez comienza la entrega.

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(S�lo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atenci�n de: (AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039)

Por la presente le comunico/comunicamos* que desisto de mi/desistimos de nuestro* contrato de venta del siguiente bien/prestaci�n del siguiente servicio*

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