Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling

Idioma: inglés

Editorial: Emerald Publishing Limited, GB, 2019

1789732425 / 9781789732429

Serie: Libro 12 de 16 - Advances in Econometrics

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Volume 40 in the Advances in Econometrics series features twenty-three chapters that are split thematically into two parts. Part A presents novel contributions to the analysis of time series and panel data with applications in macroeconomics, finance, cognitive science and psychology, neuroscience, and labor economics. Part B examines innovations in stochastic frontier analysis, nonparametric and semiparametric modeling and estimation, A/B experiments, big-data analysis, and quantile regression.  Individual chapters, written by both distinguished researchers and promising young scholars, cover many important topics in statistical and econometric theory and practice. Papers primarily, though not exclusively, adopt Bayesian methods for estimation and inference, although researchers of all persuasions should find considerable interest in the chapters contained in this work. The volume was prepared to honor the career and research contributions of Professor Dale J. Poirier.  For researchers in econometrics, this volume includes the most up-to-date research across a wide range of topics.

N° de ref. del artículo LU-9781789732429

Título
Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling
Autor
Ivan Jeliazkov
Editorial
Emerald Publishing Limited, GB
Año de publicación
2019
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
1789732425
ISBN 13
9781789732429
Peso del artículo
551 gramos
Serie
Libro 12 de 16: Advances in Econometrics

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