Time Series Modelling with Unobserved Components
Idioma: inglés
Editorial: Chapman And Hall/CRC Jun 2021, 2021
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Despite the unobserved components model (UCM) having many advantages over more popular forecasting techniques based on regression analysis, exponential smoothing, and ARIMA, the UCM is not well known among practitioners outside the academic community. Time Series Modelling with Unobserved Components rectifies this deficiency by giving a practical overview of the UCM approach, covering some theoretical details, several applications, and the software for implementing UCMs.The book's first part discusses introductory time series and prediction theory. Unlike most other books on time series, this text includes a chapter on prediction at the beginning because the problem of predicting is not limited to the field of time series analysis.The second part introduces the UCM, the state space form, and related algorithms. It also provides practical modeling strategies to build and select the UCM that best fits the needs of time series analysts.The third part presents real-world applications, with a chapter focusing on business cycle analysis and the construction of band-pass filters using UCMs. The book also reviews software packages that offer ready-to-use procedures for UCMs as well as systems popular among statisticians and econometricians that allow general estimation of models in state space form.This book demonstrates the numerous benefits of using UCMs to model time series data. UCMs are simple to specify, their results are easy to visualize and communicate to non-specialists, and their forecasting performance is competitive. Moreover, various types of outliers can easily be identified, missing values are effortlessly managed, and working contemporaneously with time series observed at different frequencies poses no problem. 276 pp. Englisch.…
N° de ref. del artículo 9781032098432
- Título
- Time Series Modelling with Unobserved Components
- Autor
- Matteo M. Pelagatti
- Editorial
- Chapman And Hall/CRC Jun 2021
- Año de publicación
- 2021
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1032098430
- ISBN 13
- 9781032098432
- Peso del artículo
- 424 gramos
- Dimensiones
- 234x156x15 mm
Despite the unobserved components model (UCM) having many advantages over more popular forecasting techniques based on regression analysis, exponential smoothing, and ARIMA, the UCM is not well known among practitioners outside the academic community. Time Series Modelling with Unobserved Components rectifies this deficiency by giving a practical overview of the UCM approach, covering some theoretical details, several applications, and the software for implementing UCMs.
The book’s first part discusses introductory time series and prediction theory. Unlike most other books on time series, this text includes a chapter on prediction at the beginning because the problem of predicting is not limited to the field of time series analysis.
The second part introduces the UCM, the state space form, and related algorithms. It also provides practical modeling strategies to build and select the UCM that best fits the needs of time series analysts.
The third part presents real-world applications, with a chapter focusing on business cycle analysis and the construction of band-pass filters using UCMs. The book also reviews software packages that offer ready-to-use procedures for UCMs as well as systems popular among statisticians and econometricians that allow general estimation of models in state space form.
This book demonstrates the numerous benefits of using UCMs to model time series data. UCMs are simple to specify, their results are easy to visualize and communicate to non-specialists, and their forecasting performance is competitive. Moreover, various types of outliers can easily be identified, missing values are effortlessly managed, and working contemporaneously with time series observed at different frequencies poses no problem.
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Derecho al desistimiento
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
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