Time Series Filtering and Regime Detection for Quant Finance (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: Independently Published, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de AmericaGrand Eagle Retail
Vendedor de IberLibro desde 12 de octubre de 2005
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Paperback. Reactive PublishingTime series data in quantitative finance is noisy, non-stationary, and full of regime shifts. Extracting reliable signals from this data is one of the core technical challenges in systematic trading and research.This book provides a practical treatment of time series filtering and regime detection methods tailored for quantitative finance applications. It focuses on techniques for signal extraction and denoising that practitioners can implement and evaluate directly.Topics covered include: Classical and modern filtering approaches for financial time seriesMethods for identifying market regimes and state changesPractical signal extraction and noise reduction techniquesImplementation considerations for real-world quant workflowsThe material is written for quantitative researchers, systematic traders, and developers who work with financial time series and need clear, implementable methods rather than purely theoretical treatments.No prior expertise in advanced signal processing is assumed, but readers should be comfortable with basic time series concepts and Python or a similar quantitative programming environment. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9798192749180
- Título
- Time Series Filtering and Regime Detection for Quant Finance (Paperback)
- Autor
- Alice Schwartz
- Editorial
- Independently Published
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798192749180
Time series data in quantitative finance is noisy, non-stationary, and full of regime shifts. Extracting reliable signals from this data is one of the core technical challenges in systematic trading and research.
This book provides a practical treatment of time series filtering and regime detection methods tailored for quantitative finance applications. It focuses on techniques for signal extraction and denoising that practitioners can implement and evaluate directly.
Topics covered include:
- Classical and modern filtering approaches for financial time series
- Methods for identifying market regimes and state changes
- Practical signal extraction and noise reduction techniques
- Implementation considerations for real-world quant workflows
The material is written for quantitative researchers, systematic traders, and developers who work with financial time series and need clear, implementable methods rather than purely theoretical treatments.
No prior expertise in advanced signal processing is assumed, but readers should be comfortable with basic time series concepts and Python or a similar quantitative programming environment.
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
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Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
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